Алгоритмы Биржевой Торговли: Программа для Биржевой Торговли и Трейдинга

Содержание

#1. Что такое торговые терминалы
#2. Какие особенности приложений для трейдинга
#3. Как создать успешную торговую платформу
#4. Сколько стоит разработка торговой платформы

Брокеры, трейдеры и другие активные участники фондовых рынков для более эффективной торговли используют терминалы — программные решения для анализа рынков, использования торговых советников и организации дилингового обслуживания. Хорошие примеры — MetaTrader, Ally Invest и MetaStock. Но они далеко не единственные в своем роде.

Более того, пока нет идеального торгового терминала для фондовых рынков. Поэтому, если вы создадите такое программное обеспечение, вы сможете стать монополистом в данном сегменте. Чтобы это произошло, примите во внимание рекомендации нашей статьи, где описаны все важные детали разработки платформ для торговли акциями.

Что такое торговые терминалы

Веб-технологии призваны облегчить жизнь современному человеку во всех аспектах его деятельности. И умные люди не пытаются идти против этой тенденции (если только вы не лидер авторитарного режима), а используют ее для повышения эффективности бизнеса. Например, брокерские компании, которые в 2000-х годах начали задаваться вопросом о том, как создать автоматическую торговую систему. И большинству из них это удалось.

Созданные в то время приложения давали возможность проводить лишь основные операции купли/продажи акций, но зато это можно было сделать будучи в любой точке мира и без посредника в виде брокера на телефоне. Со временем набор функций вырос, как и задачи торгового терминала. И теперь это не просто платформа для трейдинга, а аналитический центр, где собрана статистика по рынку, новости и советы экспертов.

Какие особенности приложений для трейдинга

Регистрация. Процессы создания аккаунта и верификации личности должен быть простыми и, самое главное, максимально безопасными (когда речь идет о деньгах и платежных данных, вопрос безопасности особенно актуален). В идеале нужно предложить пользователю несколько вариантов регистрации и авторизации, например, через емейл, номер телефона или социальные сети. Кроме того, современные терминалы также должны поддерживать Face ID и/или Touch ID.

Страница пользователя. Раздел с персональной информацией пользователя должен быть доступен для редактирования, в том числе и после регистрации. При этом обновлять должно быть разрешено почти все — от имени до банковского счета. Лишь статистика должна быть неизменной.

Маркетплейс. Место для размещения ордеров на покупку/продажу акций. Должна быть возможность доступа и редактирования важной информации (статистика, индикаторы, советы экспертов, исторические отсылки и прочее) и возможность использования торговых алгоритмов. Этот раздел является ключевым для торговых платформ, поэтому уделите ему максимум внимания.

Лента новостей. Это может удивить, но лента новостей — один из важнейших элементов программного обеспечения для торговли акциями. Дело в том, что графики котировок на фондовых рынках чувствительны к определенным информационным событиям (глобальным и локальным).

К примеру, локальная авария на нефтепроводе может привести к падению акций собственника трубопровода и росту акций нефтяных компаний в других регионах. Другой пример: решения властей одной страны о принятии санкций против другой страны или отдельных компаний почти всегда имеют серьезное влияние на финансовые рынки.

Платежи и транзакции. Функция нужна для пополнения депозитов, проведения торговых операций, вывода денег и управления потоками средств. Здесь важно помнить про безопасность — потоки информации должны быть зашифрованы.

Мониторинг котировок. Этот экран должен быть информативным, понятным и доступным 24/7. В него также следует добавить инструменты для настройки и возможность делать заметки.

Гайды, интерактивные подсказки. Как бы ни старались разработчики UX/UI, хорошую платформу для фондового рынка не выйдет сделать понятной с «первого взгляда». Поэтому важно заранее позаботиться об обучении и подсказках, которые упростят знакомство с платформой.

Портфель. Инвесторы и трейдеры должны иметь возможность отслеживать состояние активов и позиций в режиме реального времени. Нужна также система настроек и фильтров для анализа информации. Такая система позволит делать более правильные выводы: покупать, продавать или оставить все как есть.

Депозиты. Проверка баланса должна быть доступна по нажатию одной кнопки. Доступ к ней должен быть практически на всех экранах платформы. Это важный элемент юзабилити, без которого вы не создадите популярную платформу для торговли акциями.

Аналитика. Активные участники фондового рынка не мыслят свою деятельность без наблюдения за статистикой рынка, анализа эффективности сделок (торговых стратегий и алгоритмов) и торгов в целом. Графики будут лучшим решением для анализа состояния рынка, диаграммы — для оценки эффективности торговых стратегий.

Демо-счет. Упростит процесс вовлечения пользователя, так как он сможет испытать платформу, не рискуя реальными деньгами.

Push-уведомления. Лучший способ получить обратную связь с пользователями.

Поиск. Удобная поисковая система облегчит жизнь пользователей.

Как создать успешную торговую платформу

Разработка программного обеспечения и алгоритмов для торговли на фондовом рынке — сложный и дорогостоящий процесс. Даже если сделать все качественно, не факт, что созданная платформа станет популярной. Чтобы разработка не пошла по неудачному сценарию, обратите внимание на следующие шесть моментов.

1: Мобильное приложение VS Мобильный сайт

Если ваши планы ограничиваются созданием только десктопного приложения, мобильная версия не нужна. Тем не менее у большинства успешных брокерских компаний есть возможность торговли с помощью смартфонов и планшетов, поскольку это увеличивает охват и страхует от проблем, связанных с неисправностями (сбоями) десктопного приложения.

Чтобы разработать мобильный терминал, нужно определиться с тем, как он будет взаимодействовать с устройствами пользователей:

1. Адаптивный сайт. Мобильная версия веб-ресурса, которая автоматически адаптируется ко всем экранам мобильных устройств. Преимущество такого подхода — не нужно ничего отдельно создавать или настраивать для разных устройств и операционных систем.
2. Полноценное мобильное приложение. В приложение можно интегрировать функции и элементы, которые нельзя в полной мере реализовать на сайтах. Кроме того, приложение эффективнее вовлекает пользователей.

Мобильное приложение позволяет получить доступ к фондовому рынку в один клик, тогда как адаптивный сайт предполагает как минимум два клика (запустить браузер и открыть вкладку сайта). Поэтому лучше остановиться на этом варианте.

2: Выбор поддерживаемых операционных систем

От выбора поддерживаемых операционных систем зависит охват потенциальных пользователей. И здесь действует простое правило: чем их больше, тем лучше. Однако нужно помнить, что интеграция поддержки каждой операционной системы стоит денег, и что у разных ОС разные по количеству аудитории.

Исходя из популярности операционных систем, ставку нужно делать на Windows, Android и «яблочные» устройства. При этом следует помнить, что операционные системы время от времени обновляются до новых версий, и на это нужно оперативно реагировать.

3: Процесс разработки

Теперь, когда мы разобрались с предварительными вопросами, можно приступить к созданию софта для торговли акциями. Этот процесс обычно делят на три этапа:

1. Мобильная разработка. Здесь понадобятся навыки разработчиков приложений для устройств Android и iOS (устройствами на Windows Mobile можно пренебречь). Специалисты по Android должны быть знакомы с языками программирования C# или Kotlin, а специалисты по iOS — Java или Swift. Конечно, есть и другие языки программирования, но эти используются чаще всего.
2. Бэкэнд-разработка. Для создания торговой платформы также нужны бэкэнд-специалисты, которые займутся серверными технологиями: логика программного обеспечения, архитектура, базы данных и прочее. Обычно для этого используют языки программирования Java, PHP, Net, Python и Ruby, а также инструменты SQL Server, Oracle, MySQL. На этом этапе будут созданы функции входа в систему, проведения транзакций, оповещения и прочее.
3. Фронтенд разработка. Под этим понятием подразумевают создание дизайна платформы и веб-интерфейса, то есть «клиентской» части — всего, с чем взаимодействует пользователь. Фронтенд-разработчик должен знать языки программирования JavaScript, CSS и HTML, уметь работать с различными фреймворками (AngularJS, Bootstrap) и библиотеками вроде jQuery. А еще ему необходимо освоить Ajax –– технологию, которая позволяет получать доступ к серверу без перезагрузки страницы.

Для создания торговой платформы вашей мечты, помимо названных специалистов, потребуется еще несколько людей, который займут следующие позиции:

1. Проект-менеджер (PM) — отвечает за коммуникацию между заказчиком (начальством) и непосредственными разработчиками программного обеспечения.
2. QA-инженер — будет тестировать ваше приложение.
3. Дизайнер — отвечает за UI / UX.

Дизайн для торговой платформы –– это вообще отдельная тема, поэтому рассмотрим данный вопрос более подробно.

4: Дизайн торговой системы

Трейдинг — это такая деятельность, где одно неверное движение может привести к провалу. Следовательно, дизайн торговой платформы должен быть максимально удобным и предостерегать пользователей от ошибочных кликов. Поэтому при разработке интерфейсов нужно обратить более пристальное внимание на такие вещи:

1. Разрабатывание UI / UX нужно начинать на этапе формулирования идеи и требований к продукту. В противном случае вы будете подгонять UI / UX под уже разработанный продукт — не лучшая идея.
2. Юзабилити-тестирование нужно проводить для каждой версии / вариации дизайна, каждого экрана и каждого элемента интерфейса.
3. Понимание запросов пользователя и его поведенческих паттернов облегчат процесс разработки дизайна и приложения в целом. Не стесняйтесь спрашивать людей / сообщество об их предпочтениях.

5: Торговые алгоритмы

Под это понятие подпадают компьютерные скрипты (алгоритмы), которые самостоятельно «решают», когда и как проводить операции купли / продажи. «Решение» в алгоритм вкладывается при его создании, и обычно оно подчинено формальным правилам, которые основываются на техническом и/или фундаментальном анализе.

Торговые алгоритмы бывают двух типов:

1. Для уменьшения стоимости и вероятности неисполнения крупных операций. Суть в том, что крупные ордера могут создать повышенный спрос или предложение на актив, что приведет к росту или снижению его цены. Поэтому крупные заявки, как правило, делят и реализуют с определенными промежутками времени. Пример таких алгоритмов — Target Close, VWAP, TWAP или Percentage of Volume. Они общеизвестны и их обязательно нужно интегрировать в торговую платформу.
2. Для увеличения капитала. Это скрипты, использующие торговые стратегии и повторяющиеся паттерны на графиках для автоматической торговли. Суть проста: заработать деньги без понимания рынка, своего рода «волшебная палочка». Такие алгоритмы добавлять необязательно.

Нужно подчеркнуть, что эффективность второго типа алгоритмов сомнительна, так как финансовые рынки (и экономика в целом) — это хаотические системы второго порядка. То есть это системы с высокой зависимостью от изначальных условий («Эффект бабочки»), которые реагируют на прогнозы о них. Системы первого порядка просто хаотичны, например, погода, «задача трех тел» и прочие.

Человечество пока не научилось предсказывать поведение хаотических систем второго порядка. Более того, многие математики и экономисты на основании Теоремы Гёделя о неполноте полагают, что это в принципе невозможно. Помните об этом, если будете предлагать пользователям алгоритмы с «гарантией» прибыли.

6: Безопасность

Увы, безопасность финансовых данных — огромная проблема для интернет-сообщества. И решают ее, как правило, двумя способами:

1. Отказываясь от владения деньгами и платежными данными пользователей, передавая эту «привилегию» сторонним ресурсам, например, банкам. Такой подход можно реализовать, но это добавляет сложности платформе и увеличивает стоимость денежных транзакций.
2. Вводя повышенные меры безопасности при аутентификации и авторизации пользователей. Из-за этого страдает юзабилити.

При разработке торговой платформы для фондового рынка лучше выбрать второй вариант. Однако при этом нужно соблюсти баланс между безопасностью и удобством, хотя безопасность должна оставаться в приоритете. Кроме того, нужно учитывать тенденцию ко все большей деанонимизации денежных операций в сети — многие государства вводят правила, обязывающие использовать KYC AML.

Сколько стоит разработка торговой платформы

Цена зависит от количества рабочих часов и почасовой ставки исполнителей. В таблице представлены средние показатели по рынку Северной Америки. В других странах ставка, как правило, ниже, потому и стоимость разработки ниже.

Теперь вы знаете все моменты, которые нужно учесть при разработке платформы для торговли акциями. Осталось найти разработчиков, которые имеют представление о том, как создавать такие продукты, и предложат свои услуги за умеренную цену.