Como Crear un Bot de Trading
"Tiempo = criptomoneda" en la categoría de nuevos axiomas, cuando hay una tarea entre manos y en respuesta se forma instantáneamente la solución adecuada. Oportunidad perdida, potencial no realizado, transacción rentable perdida: esto es contra lo que protege un criptobot comercial. Automatizar los procesos de compra y venta de criptomonedas requiere combinar conocimientos en varios campos: programación, selección de un conjunto de herramientas y conocimiento de los procesos que tienen lugar en el universo criptográfico. Los administradores de clientes y los propietarios de criptoactivos monitorean constantemente los factores desencadenantes, buscando obtener ganancias a larga o corta distancia.
Los líderes del mercado de las criptomonedas incluyen Estados Unidos y Canadá, Reino Unido y Alemania, Francia y Rusia, India, China y Japón, Brasil y los Emiratos Árabes Unidos. Precisamente han concentrado a la mayoría de los participantes del criptomercado global gracias a sus economías industrializadas. Por esta razón, al lanzar un robot de comercio de criptomonedas para una ubicación específica, un equipo de TI probado elabora las reglas teniendo en cuenta el marco regulatorio de cada uno de estos países. Por ejemplo, puedes vender y comprar criptomonedas en la Federación Rusa, pero está prohibido pagar por servicios y bienes. En EE. UU. y Canadá, las criptomonedas se analizan para combatir el lavado de dinero, por lo que es necesario rastrear la fuente de recepción (billeteras, direcciones, países).
Los primeros pasos de la estrategia incluyen la elaboración teórica:
La característica clave de la programación es recibir información sobre los cambios comerciales en tiempo real y enviar solicitudes con una frecuencia determinada (una vez por hora o 3 horas por día). En términos de importancia, es similar a la decisión de comprar o vender criptomonedas. Para comprobar el funcionamiento del algoritmo, las pruebas se llevan a cabo en un entorno artificial, basándose en datos pasados o reales, pero en pequeñas cantidades. La experiencia y los conocimientos del equipo de TI son esenciales aquí.
Durante las primeras etapas es necesario controlar el trabajo, prescribir condiciones que surjan repentinamente y, si es necesario, cambiar inmediatamente del modo de funcionamiento del robot al manual. La actualización permanente de la funcionalidad con bibliotecas mantendrá la velocidad de operación del criptobot. Debes coordinar la API del software para trading y la tuya propia, utiliza un servidor seguro. Es fundamental ocultar las claves: no deben estar en la red ni en el código.
Si el conjunto de indicadores es más grande e incluye métricas de IA, cien o dos parámetros, escaneo de criterios clave y su comparación para la ejecución de órdenes, el precio de un criptobot alcanza entre 40.000 y 50.000 dólares. Cuantas más tareas se realicen por segundo, el precio será mayor: por 50 operaciones por minuto - menor, con 1000 por el mismo tiempo - 2-3 veces mayor. Puede tomar como ejemplo plataformas con robots de comercio de cifrado integrados: 3Commas y Bitsgap, Gunbot y el conveniente Cryptohopper. La elección debe ser reflexiva: por ejemplo, las revisiones de HaasBot no son impresionantes: la velocidad es baja y las operaciones a veces deben realizarse manualmente.
Comparar el tipo de cambio de las criptomonedas y comprar un activo en un intercambio y venderlo en otro intercambio con un precio más alto es una solución multiplataforma decente. Si el volumen de operaciones es significativo y el propietario es el creador de un intercambio de cifrado, el bot se beneficiará automáticamente al evaluar los criptoactivos que tienen una tasa de baja volatilidad. El ensamblaje de una cartera de criptomonedas de calidad es conveniente cuando se utiliza el método Scrum dentro de Agile, cuando las tareas se revisan y discuten en el trabajo pendiente, los sprints se iteran de acuerdo con las iteraciones y se aprueban conjuntamente. Las herramientas DevOps y la aplicación Trello son prácticas herramientas integradas basadas en web para el control del desarrollo.
También hay bots que estiman cómo los acontecimientos mundiales afectarán el posible cambio en el tipo de cambio: recuerde cómo BTC de un precio de $64,4 mil en noviembre de 2021 cayó durante un año a $17 mil y luego, en el otoño de 2023, comenzó a crecer de $27 mil. a $71 mil. Supuestamente, si los propietarios de los robots de comercio de criptomonedas supieran de la caída esperada de BTC, venderían activos en 2021 para volver a comprarlos en 2023 y obtener una ganancia cuadruplicada. Sin embargo, de todos modos hay que tener cuidado con los protocolos Web3. La filtración casual de un repositorio con claves o la compra de un bot ya preparado con código abierto y malicioso puede ser el motivo de la privación de criptoactivos en unos minutos.
Lo ideal sería que el robot comercial pudiera proporcionar un gráfico con una línea de tendencia para el período seleccionado: para el mes o trimestre, año y desde la fecha de cotización. Se compararán varias criptomonedas que son importantes para un comerciante para mostrar la dinámica. Aquí podemos ver que BTC y Ethereum tienen la misma tendencia de crecimiento, a pesar de las fuertes fluctuaciones del tipo de cambio. Solana tiene una tendencia con tendencia creciente, ya que el inicio se produjo 4 años después.
La estimación de tendencia exponencial siempre refleja con precisión la tendencia actual y las perspectivas. El promedio, la diferencia entre el mínimo y el máximo y el valor de σ determinan en qué dirección va el movimiento, por lo que están integrados en robots avanzados de comercio de cifrado.
Desglose de las fluctuaciones de las tasas de criptomonedas con pronóstico
| Fecha | Precio unitario máximo: | ||
| BTC | Ethereum | Solana | |
| 01.03.2017 | 1330 | 58,99 | - |
| 01.08.2017 | 4765 | 390,1 | - |
| 01.12.2017 | 19870 | 863 | - |
| 01.12.2018 | 4316 | 158,27 | - |
| 01.12.2019 | 7702 | 152,33 | - |
| 01.12.2020 | 29298 | 757,11 | 2,21 |
| 01.03.2021 | 61795 | 1945,4 | 24,4 |
| 01.10.2021 | 66976 | 4458,3 | 218,94 |
| 01.03.2022 | 48199 | 3481,23 | 129,55 |
| 01.06.2022 | 31969 | 1971,22 | 46,1 |
| 01.12.2022 | 18351 | 1348,43 | 14,94 |
| 01.08.2023 | 30168 | 1879,32 | 25,28 |
| 01.01.2024 | 48923 | 2712,88 | 116,92 |
| 01.03.2024 | 73740 | 4091,28 | 209,92 |
| 20.05.2024 | 71485 | 3679,47 | 188,229 |
| 30.06.2024 | 61755 | 3399,41 | 141,463 |
| Análisis estadístico | |||
| Indicadores | BTC | Ethereum | Solana |
| Promedio | 36290,1 | 1959,2 | 101,6 |
| Error estándar | 6434,1 | 378,1 | 24,8 |
| Mediana | 31068,5 | 1912,36 | 116,92 |
| Desviación estándar | 25736,238 | 1512,544 | 82,37997 |
| Dispersión de la muestra | 662353940 | 2287789,3 | 6786,4594 |
| Exceso | -1,516723 | -1,379369 | -1,700433 |
| Asimetría | 0,093222 | 0,2551424 | 0,1990976 |
| Intervalo | 72410 | 4399,31 | 216,73 |
| Mínimo | 1330 | 58,99 | 2,21 |
| Máximo | 73740 | 4458,3 | 218,94 |
| Cuenta | 16 | 16 | 11 |
| Nivel de confiabilidad(95,0%) | 13713,873 | 805,9778 | 55,343617 |
| Las mejores y peores predicciones de tasas de criptomonedas | |||
| Coeficiente de variación, % | 141,0 | 129,5 | 123,4 |
| Promedio – 1σ | 10553,9 | 446,6 | 19,3 |
| Promedio + 1σ | 62026,4 | 3471,7 | 184,0 |
| Promedio – 3σ | -40918,6 | -2578,5 | -145,5 |
| Promedio + 3σ | 113498,8 | 6496,8 | 348,8 |
| Cv, % | 141,0 | 129,5 | 123,4 |
El coeficiente de variación (123,4-141 %) muestra una alta probabilidad de que se produzca cualquier evento, tanto de caída como de crecimiento del tipo de cambio, lo cual es típico tanto de las criptomonedas como de las memcoins. El pronóstico positivo (media + 3σ) confirma que BTC puede crecer hasta $113,5 mil, ETH - hasta $6,5 mil, SOL - $349. Esta funcionalidad en un criptobot es la de un analista y economista en una sola persona, que trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana. El modelo matemático de un robot comercial con análisis predictivo es su "corazón" que determina el éxito de la estrategia elegida.
Analiza cómo ha cambiado el tipo de cambio en los últimos 100 días. Supongamos que la criptomoneda A tuvo 20 días de crecimiento durante este período, B - 40 días, C - 60 días. Pero el aumento de tasa de A fue de $5 por día, el de B fue de 3 y el de C fue de 1. El objetivo es averiguar cuál es la probabilidad de que las tres criptomonedas crezcan, solo A, B y C, B sola y otras combinaciones. El análisis se realiza de varias formas, paso a paso:
Si surge la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de crecimiento de la criptomoneda? (una o más, las fórmulas de probabilidad de desarrollo de eventos independientes vienen al rescate:
P (AVS)=P (A)×(P (C)×P (C)=0,357 ×0,429 ×0,214= 0,0328
Implica que la probabilidad de obtener ingresos del crecimiento de las tres criptomonedas, en función de su rentabilidad, no supera el ~3,3%. Para cada criptomoneda o par según la fórmula del teorema de multiplicación de probabilidad obtenemos:
Р (А) = 0,357 × 0,571 х 0,786=0,1602 (16,02 %)
Р (А, В) = 0,357×0,429×0,786= 0,120378 (12,04 %)
Р (А, С) = 0,357×0,571×0,214= 0,0436 (4,36 %)
Р (В, С) = 0,643×0,429×0,214 = 0,059 (5,9 %)
Р(В) = 0,643 х 0,429 х 0,786 = 0,2168 (21,68 %)
Р (С) = 0,643×0,571×0,214 = 0,07857 (7,86 %)
Conclusión: Es mejor invertir hasta el 45% de las inversiones en la criptomoneda B, hasta el 36% en la criptomoneda A y hasta el 20% en la opción C. Esta es una de las opciones de cálculo, ya que se puede utilizar la fórmula de Bayes. teorema de suma y multiplicación de valores independientes y otros.
Este es un ejemplo de una operación corta, con un precio de bot en el rango de 10.000 a 20.000 dólares, cuando se presta más atención a la toma de órdenes. Para la estrategia a largo plazo, con el uso de la emisión de órdenes, es necesario observar el precio de determinadas criptomonedas y comprar o vender para equilibrar el mercado y evitar el aumento de la volatilidad. Además del diferencial de negociación, el propietario del bot obtendrá preferencias adicionales del intercambio.
Vale la pena señalar que el desarrollo de IA y el entrenamiento de modelos financieros acelera la toma de decisiones basada en un algoritmo de análisis que toma en cuenta variables independientes y el objetivo deseado. Este es un trabajo complejo de analistas de datos, programadores backend y parcialmente programadores frontend. Los diseñadores de UI/UX participan en el proyecto de creación de un robot comercial al mismo tiempo que eligen el lenguaje de código, el marco y la plataforma de implementación. Entre los marcos recomendados se encuentran los probados Node.js, Flask y el conveniente Django, que facilitan la actualización de la base de datos, la depuración y la mejora de la funcionalidad.
La funcionalidad del robot francotirador realiza apuestas y órdenes para superar el precio en función de las condiciones de entrada y salida (principio HFT) en una fracción de segundo antes del final. Hay muchas técnicas en el algoritmo del francotirador: especulación, indicadores y estándares fijos, operaciones de arbitraje en diferentes intercambios, que se activan cuando un token o criptomoneda alcanza el precio deseado. Aquí hay que tener cuidado de que los parámetros programados no conviertan al comerciante en víctima de "tirar" y "arrancar criptomonedas duras y blandas".
La capacitación es esencial en tales situaciones: el criptobot debe ser capaz de reconocer la demanda de liquidez, proyectos falsos de recaudación de fondos, sobreprecios deliberados y dumping de tokens en el pico, uso de préstamos rápidos y ser capaz de advertir al propietario si la decisión es provocada por FOMO. . El aprendizaje automático en OneCoin y Thodex, AnubisDAO o Uranium Finance debería ser una salvaguardia para las acciones en las que los inversores puedan sufrir pérdidas.
Con frecuencia se desarrolla para generar ganancias para el propietario atrayendo a otros usuarios. Supongamos que un bot realiza acciones específicas justificadas por un algoritmo y es utilizado por comerciantes novatos o pequeños comerciantes de criptomonedas por una determinada tarifa (comisión). Si en la lista de ETH y ARB, METIS con SOL, AVAX y otras criptomonedas el volumen de operaciones por día supera los miles de unidades, entonces incluso el 1% de los ingresos con una facturación sólida dará un buen ingreso mensual.
Tener una función incorporada para liquidar posiciones cuando se detecta un honeypot es algo bueno. Herramientas como Dextools revelan información sobre un token o contrato y lo escanean para verificar su validez. Automatizar la venta de pedidos con beneficio en tiempo real y su % es un seguimiento estratégico. Siempre debes utilizar una parte de los activos para evitar quedar atrapado en un desagüe o una alfombra: esta es otra limitación clave de la funcionalidad avanzada.
Debido a los complicados algoritmos integrados en la funcionalidad backend y frontend, el rendimiento basado en el marco obliga a los desarrolladores de robots de comercio de cifrado a equiparlo con un gran ancho de banda y opciones para buscar constantemente potencial comercial en todas las situaciones. La privacidad, la seguridad y el cifrado son parte incondicional de la realización de transacciones. Cuantos más métodos y algoritmos participen en un criptobot, más lento y confiable será el resultado financiero con la versatilidad de trabajar en diferentes condiciones.
Las tareas asignadas a los robots de comercio de criptomonedas son tan diversas que no se pueden reducir a una sola. En comparación, un caballo inglés puede correr hasta 63 km/hora, un caballo árabe, un poco menos, 60 km/hora. Un caballo pesado al trote con una carga de 1,5 toneladas recorrerá hasta 25 km en una hora, mientras que un semental de equitación cargará como máximo el 20% de su peso.
Lo mismo ocurre con los criptobots: los más simples escanean la base de datos del intercambio y alertan al propietario sobre posiciones rentables, desempeñan el papel de plataformas sándwich o se dedican a la agricultura de lanzamiento aéreo. Los francotiradores realizan operaciones de forma rápida y precisa, aunque arriesgadas, en un segmento reducido de objetivos, defendiéndose de las criptomonedas. Los especialmente caros, con un precio de 40.000 dólares o más, analizan a fondo pares y criptomonedas, realizan tareas de creación de mercado, hacen pronósticos a corto y largo plazo basados en estadísticas y teoría de probabilidad, y tienen un umbral de riesgo bajo.
Definamos tareas y objetivos junto con el equipo de Merehead de 97 personas si necesita un robot de comercio de cifrado para obtener ganancias permanentemente sin mimos ni desperdicios.
