Como Crear un Bot di Trading
"Tempo = criptovaluta" nella categoria dei nuovi assiomi, quando c'è un compito da svolgere e in risposta si forma immediatamente la soluzione giusta. Opportunità perse, potenziale non realizzato, transazione redditizia mancata: questo è ciò contro cui si assicura un cryptobot commerciale. Automatizzare i processi di vendita e acquisto di criptovaluta richiede la combinazione di conoscenze in diversi campi: programmazione, selezione di una serie di strumenti e comprensione dei processi che si svolgono nell'universo delle criptovalute. I gestori dei clienti e i proprietari di criptovalute monitorano costantemente i trigger, cercando di trarre profitto su lunghe o brevi distanze.
I leader del mercato delle criptovalute includono Stati Uniti e Canada, Regno Unito e Germania, Francia e Russia, India, Cina e Giappone, Brasile ed Emirati Arabi Uniti. Proprio loro hanno concentrato la maggior parte dei partecipanti al mercato globale delle criptovalute grazie alle loro economie industrializzate. Per questo motivo, quando si lancia un bot di trading di criptovalute per una località specifica, un team IT collaudato elabora le regole tenendo conto del quadro normativo di ciascuno di questi paesi. Ad esempio, nella Federazione Russa è possibile vendere e acquistare criptovalute, ma è vietato pagare per servizi e beni. Negli Stati Uniti e in Canada le criptovalute sono sottoposte a controlli antiriciclaggio, quindi è necessario tracciare la fonte di ricezione (portafogli, indirizzi, paesi).
I primi passi della strategia includono l’elaborazione teorica:
La caratteristica fondamentale della programmazione è ricevere informazioni sull'andamento del trading in tempo reale e inviare richieste con una certa frequenza (una volta ogni ora o 3 ore, al giorno). In termini di importanza, è simile alla decisione di acquistare o vendere criptovaluta. Per verificare il lavoro dell'algoritmo, i test vengono effettuati in un ambiente artificiale, sulla base di dati passati o reali, ma con piccole quantità. L'esperienza e la competenza del team IT sono essenziali in questo caso.
Nelle prime fasi è necessario controllare il lavoro, prescrivendo condizioni che si verificano improvvisamente e, se necessario, passare immediatamente dalla modalità operativa del robot a quella manuale. L'aggiornamento permanente della funzionalità con le librerie manterrà la velocità delle operazioni del cryptobot. Dovresti coordinare l'API dello script di scambio di criptovaluta e il tuo, utilizzare un server sicuro. È fondamentale nascondere le chiavi: non devono trovarsi nella rete o nel codice.
Se l’insieme di indicatori è più ampio e include parametri AI, un centinaio o due parametri, la scansione dei criteri chiave e il loro confronto per l’esecuzione degli ordini, il prezzo di un crypto-bot raggiunge i 40-50mila dollari. Maggiore è il numero di attività eseguite al secondo, maggiore è il prezzo: per 50 operazioni al minuto - inferiore, a 1000 per lo stesso tempo - 2-3 volte superiore. Puoi prendere come esempio le piattaforme con bot di trading di criptovalute integrati: 3Commas e Bitsgap, Gunbot e il comodo Cryptohopper. La scelta dovrebbe essere ponderata: ad esempio, le recensioni di HaasBot non sono impressionanti: la velocità è bassa, le operazioni a volte devono essere eseguite manualmente.
Il confronto del tasso di cambio delle criptovalute e l'acquisto di un asset su uno scambio e la vendita su un altro scambio con un prezzo più alto è una soluzione multipiattaforma decente. Se il volume degli scambi è significativo e il proprietario è il creatore di uno scambio di criptovalute, il bot trarrà automaticamente vantaggio valutando le risorse crittografiche che hanno un tasso di volatilità basso. L'assemblaggio di un portafoglio di criptovalute di qualità è conveniente quando si utilizza il metodo Scrum all'interno di Agile, quando le attività vengono riviste e discusse nel backlog, gli sprint vengono ripetuti in base alle iterazioni e approvati congiuntamente. Gli strumenti DevOps e l'applicazione Trello sono comodi strumenti basati sul Web incorporabili per il controllo dello sviluppo.
Esistono anche bot che stimano come gli eventi mondiali influenzeranno l'eventuale variazione del tasso: ricordiamo come BTC da un tasso di 64,4mila dollari nel novembre 2021 è sceso per un anno a 17mila dollari e poi nell'autunno del 2023 ha iniziato a crescere da 27mila dollari a $ 71 mila. Presumibilmente, se i proprietari dei robot di trading di criptovalute sapessero della prevista caduta di BTC, venderebbero asset nel 2021 per riacquistarli nel 2023 e ottenere un profitto 4 volte maggiore. Tuttavia, bisogna comunque stare attenti con i protocolli Web3. La fuga casuale di un repository con chiavi o l'acquisto di un bot già pronto con codice aperto e dannoso può diventare la ragione della privazione delle cripto-risorse in pochi minuti.
Idealmente lo sarebbe se il bot di trading potesse fornire un grafico con una linea di tendenza per il periodo selezionato - per il mese o trimestre, anno e dalla data di quotazione. Molteplici criptovalute importanti per un trader verranno confrontate per mostrare le dinamiche. Qui possiamo vedere che BTC ed Ethereum hanno lo stesso trend di crescita, nonostante le forti fluttuazioni dei tassi di cambio. Solana ha un andamento con tendenza crescente, poiché l'inizio è avvenuto 4 anni dopo.
La stima del trend esponenziale riflette sempre accuratamente il trend e le prospettive attuali. La media, la differenza tra il minimo e il massimo e il valore di σ determinano la direzione in cui sta andando il movimento, quindi sono integrati nei robot avanzati di trading di criptovalute.
Ripartizione delle fluttuazioni dei tassi di criptovaluta con una previsione
| Data | Prezzo unitario massimo: | ||
| BTC | Ethereum | Solana | |
| 01.03.2017 | 1330 | 58,99 | - |
| 01.08.2017 | 4765 | 390,1 | - |
| 01.12.2017 | 19870 | 863 | - |
| 01.12.2018 | 4316 | 158,27 | - |
| 01.12.2019 | 7702 | 152,33 | - |
| 01.12.2020 | 29298 | 757,11 | 2,21 |
| 01.03.2021 | 61795 | 1945,4 | 24,4 |
| 01.10.2021 | 66976 | 4458,3 | 218,94 |
| 01.03.2022 | 48199 | 3481,23 | 129,55 |
| 01.06.2022 | 31969 | 1971,22 | 46,1 |
| 01.12.2022 | 18351 | 1348,43 | 14,94 |
| 01.08.2023 | 30168 | 1879,32 | 25,28 |
| 01.01.2024 | 48923 | 2712,88 | 116,92 |
| 01.03.2024 | 73740 | 4091,28 | 209,92 |
| 20.05.2024 | 71485 | 3679,47 | 188.229 |
| 30.06.2024 | 61755 | 3399,41 | 141.463 |
| Analisi statistica | |||
| Indicatori | BTC | Ethereum | Solana |
| Media | 36290,1 | 1959,2 | 101,6 |
| Errore standard | 6434,1 | 378,1 | 24,8 |
| Mediana | 31068,5 | 1912,36 | 116,92 |
| Deviazione standard | 25736.238 | 1512.544 | 82,37997 |
| Dispersione del campione | 662353940 | 2287789,3 | 6786,4594 |
| Eccesso | -1,516723 | -1,379369 | -1,700433 |
| Asimmetria | 0,093222 | 0,2551424 | 0,1990976 |
| Intervallo | 72410 | 4399,31 | 216,73 |
| Minimo | 1330 | 58,99 | 2,21 |
| Massimo | 73740 | 4458,3 | 218,94 |
| Conto | 16 | 16 | 11 |
| Livello di affidabilità (95,0%) | 13713.873 | 805,9778 | 55,343617 |
| Le migliori e le peggiori previsioni sul tasso di criptovaluta | |||
| Coefficiente di variazione, % | 141,0 | 129,5 | 123,4 |
| Media – 1σ | 10553,9 | 446,6 | 19,3 |
| Media + 1σ | 62026,4 | 3471,7 | 184,0 |
| Media – 3σ | -40918,6 | -2578,5 | -145,5 |
| Media + 3σ | 113498,8 | 6496,8 | 348,8 |
| Cv, % | 141,0 | 129,5 | 123,4 |
Il coefficiente di variazione (123,4-141%) mostra un'alta probabilità che si verifichi qualsiasi evento, sia il calo che la crescita del tasso di cambio, tipico sia delle criptovalute che dei memcoin. La previsione positiva (media + 3σ) conferma che BTC può crescere fino a 113.500 $, ETH - fino a 6.500 $, SOL - 349 $. Tale funzionalità in un cryptobot è quella di analista ed economista in una sola persona, che lavora 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il modello matematico di un trading bot con analisi predittiva è il suo "cuore" che determina il successo della strategia scelta.
Osserva come è cambiato il tasso di cambio negli ultimi 100 giorni. Supponiamo che la criptovaluta A abbia avuto 20 giorni di crescita durante questo periodo, B - 40 giorni, C - 60 giorni. Ma l'aumento del tasso di A è stato di $ 5 al giorno, quello di B è stato di 3 e quello di C è stato di 1. L'obiettivo è scoprire qual è la probabilità che tutte e tre le criptovalute crescano, solo A, B e C, B da sola e altre combinazioni. L’analisi viene eseguita in diversi modi, passo dopo passo:
Se poi si pone la domanda, qual è la probabilità di crescita della criptovaluta (una o più), le formule di probabilità di sviluppo di eventi indipendenti vengono in soccorso:
P (AVS)=P (A)×(P (C)×P (C)=0,357 ×0,429 ×0,214= 0,0328
Ciò implica che la probabilità di guadagnare dalla crescita di tutte e tre le criptovalute, in base alla loro redditività, non superi il ~ 3,3%. Per ogni criptovaluta o coppia secondo la formula del teorema della moltiplicazione delle probabilità otteniamo:
Р (А) = 0,357 × 0,571 х 0,786=0,1602 (16,02 %)
Р (А, В) = 0,357×0,429×0,786= 0,120378 (12,04 %)
Р (А, С) = 0,357×0,571×0,214= 0,0436 (4,36 %)
Р (В, С) = 0,643×0,429×0,214 = 0,059 (5,9 %)
Р(В) = 0,643 x 0,429 x 0,786 = 0,2168 (21,68 %)
Р (С) = 0,643×0,571×0,214 = 0,07857 (7,86 %)
Conclusione: è meglio investire fino al 45% degli investimenti nella criptovaluta B, fino al 36% nella criptovaluta A ed entro il 20% nell'opzione C. Questa è una delle opzioni per il calcolo, poiché puoi utilizzare la formula di Bayes, teorema di addizione e moltiplicazione di valori indipendenti e altri.
Questo è un esempio di operazione short, con un prezzo del bot compreso tra 10 e 20 mila dollari, in cui viene prestata maggiore attenzione alla raccolta degli ordini. Per la strategia lunga, con l'uso dell'ordine, è necessario osservare il corso di alcune criptovalute e acquistare o vendere per equilibrare il mercato e prevenire la crescita della volatilità. Oltre allo spread di negoziazione, il proprietario del bot riceverà ulteriori preferenze dall’exchange.
Vale la pena notare che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e la formazione di modelli finanziari accelerano il processo decisionale sulla base di un algoritmo di analisi che prende tenere conto delle variabili indipendenti e dell’obiettivo desiderato. Questo è un lavoro complesso di analista di dati, programmatori backend e programmatori parzialmente frontend. I progettisti UI/UX sono inclusi nel progetto di creazione di un bot di trading nello stesso momento in cui scelgono un linguaggio di codice, un framework e una piattaforma di distribuzione. Tra i framework consigliati ci sono i comprovati Node.js, Flask e il comodo Django, che facilitano l'aggiornamento del database, il debug e il miglioramento della funzionalità.
La funzionalità del bot Sniper piazza scommesse e ordini per superare il prezzo in base alle condizioni di entrata e uscita (principio HFT) in una frazione di secondo prima della fine. Esistono molte tecniche nell'algoritmo del cecchino: scalping, indicatori e standard fissi, operazioni di arbitraggio su diversi scambi, che vengono attivati quando un token o una moneta crittografica raggiunge il prezzo desiderato. Qui bisogna stare attenti che i parametri programmati non rendano il trader vittima di "tirare" e "spremere criptovalute dure e morbide".
La formazione è essenziale in tali situazioni: il cryptobot dovrebbe essere in grado di riconoscere pull di liquidità, falsi progetti di raccolta fondi, sovrapprezzo deliberato e dumping di token nei momenti di picco, uso di prestiti flash ed essere in grado di avvisare il proprietario se la decisione è innescata dalla FOMO . L'apprendimento automatico su OneCoin e Thodex, AnubisDAO o Uranium Finance dovrebbe essere una salvaguardia per le azioni quando gli investitori potrebbero subire perdite.
Viene spesso sviluppato per portare profitto al proprietario attirando altri utenti. Supponiamo che un bot esegua azioni specifiche giustificate da un algoritmo e venga utilizzato da trader alle prime armi o piccoli trader di criptovaluta dietro una certa tariffa (commissione). Se nell'elenco di ETH e ARB, METIS con SOL, AVAX e altre criptovalute, il volume degli scambi giornalieri supera le migliaia di unità, anche l'1% dei proventi con un fatturato solido darà un buon reddito mensile.
Avere una funzione integrata per liquidare le posizioni quando viene rilevato un honeypot è una buona cosa. Strumenti come Dextools rivelano informazioni su un token o un contratto, scansionandone la validità. Automatizzare la vendita degli ordini con profitto in tempo reale e la sua percentuale è un monitoraggio strategico. Dovresti sempre utilizzare una parte delle risorse per evitare di rimanere intrappolati in uno scarico o in un tappeto: questa è un'altra limitazione fondamentale delle funzionalità avanzate.
A causa dei complicati algoritmi incorporati nelle funzionalità backend e frontend, le prestazioni basate sul framework obbligano gli sviluppatori di bot di trading di criptovalute a dotarlo di un'enorme width di banda e opzioni per cercare costantemente il potenziale di trading in tutte le situazioni. La privacy, la sicurezza e la crittografia sono una parte incondizionata della conduzione delle transazioni. Quanti più metodi e algoritmi sono coinvolti in un bot crittografico, tanto più lento e affidabile sarà il risultato finanziario con versatilità di lavoro in diverse condizioni.
I compiti assegnati ai bot di trading di criptovalute sono così diversi che non possono essere ridotti a uno solo. Per fare un confronto, un cavallo inglese può correre fino a 63 km/ora, un cavallo arabo - un po' meno, 60 km/ora. Un cavallo pesante al trotto con un carico di 1,5 tonnellate correrà fino a 25 km in un'ora, mentre uno stallone da corsa trasporterà al massimo il 20% del suo peso.
Allo stesso modo i cryptobot: quelli semplici scansionano il database dell'exchange e avvisano il proprietario di posizioni redditizie, svolgono il ruolo di sandwich pad o si dedicano all'airdrop farming. I cecchini eseguono operazioni in modo rapido e preciso, pur essendo rischiose, in un segmento ristretto di obiettivi, difendendosi dalle criptovalute. Quelli particolarmente costosi, con un prezzo di $ 40.000 e superiore, analizzano a fondo coppie e criptovalute, eseguono compiti di market making, fanno previsioni a breve e lungo termine basate su statistiche e teoria della probabilità, con una soglia di rischio bassa.
Definiamo compiti e obiettivi insieme al team Merehead di 97 persone se hai bisogno di un bot di trading di criptovalute per realizzare profitti in modo permanente senza coccole e discariche.
