Comment Créer un Bot de Trading
"Temps = crypto-monnaie" dans la catégorie des nouveaux axiomes, lorsqu'il y a une tâche à accomplir et que la bonne solution est instantanément formée en réponse. Opportunité perdue, potentiel non réalisé, transaction rentable manquée - c'est contre cela qu'un cryptobot de trading s'assure. L'automatisation des processus de vente et d'achat de crypto-monnaie nécessite de combiner des connaissances dans plusieurs domaines: programmation, sélection d'une pile d'outils et aperçu des processus se déroulant dans l'univers de la crypto-monnaie. Les gestionnaires de clients et les propriétaires d’actifs cryptographiques surveillent en permanence les déclencheurs, cherchant à tirer profit de longues ou de courtes distances.
Les leaders du marché de la cryptographie sont les États-Unis et le Canada, le Royaume-Uni et l’Allemagne, la France et la Russie, l’Inde, la Chine et le Japon, le Brésil et les Émirats arabes unis. Justement, ils ont concentré la plupart des acteurs du marché mondial de la cryptographie grâce à leurs économies industrialisées. Pour cette raison, lors du lancement d'un robot de trading crypto pour un emplacement spécifique, une équipe informatique éprouvée élabore les règles en tenant compte du cadre réglementaire de chacun de ces pays. Par exemple, vous pouvez vendre et acheter des cryptomonnaies en Fédération de Russie, mais il est interdit de payer pour des services et des biens. Aux États-Unis et au Canada, les crypto-monnaies sont contrôlées en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, il est donc nécessaire de suivre la source de réception (portefeuilles, adresses, pays).
Les premières étapes de la stratégie comprennent l’élaboration théorique:
La caractéristique clé de la programmation est de recevoir des informations sur les changements de trading en temps réel et d'envoyer des demandes avec une certaine fréquence (une fois par heure ou 3 heures par jour). En termes d’importance, cela est similaire à la décision d’acheter ou de vendre des cryptomonnaies. Afin de vérifier le fonctionnement de l'algorithme, des tests sont effectués dans un environnement artificiel, sur la base de données passées ou réelles, mais avec de petites quantités. L’expérience et l’expertise de l’équipe informatique sont ici essentielles.
Au cours des premières étapes, il est nécessaire de contrôler le travail, de prescrire les conditions qui surviennent soudainement et, si nécessaire, de passer immédiatement du mode de fonctionnement du robot au mode manuel. La mise à jour permanente des fonctionnalités avec les bibliothèques maintiendra la vitesse de fonctionnement du cryptobot. Vous devez coordonner l'API du logiciel trading crypto et le vôtre, utiliser un serveur sécurisé. Il est indispensable de cacher les clés: elles ne doivent pas se trouver sur le réseau ni dans le code.
Si l'ensemble d'indicateurs est plus large et comprend des métriques d'IA, une centaine ou deux paramètres, une analyse de critères clés et leur comparaison pour l'exécution des ordres, le prix d'un crypto-bot atteint 40 à 50 000 dollars. Plus il y a de tâches effectuées par seconde, le prix est plus élevé: pour 50 opérations par minute - inférieur, pour 1000 pour le même temps - 2 à 3 fois plus élevé. Vous pouvez prendre comme exemple des plates-formes avec des robots de trading crypto intégrés - 3Commas et Bitsgap, Gunbot et le pratique Cryptohopper. Le choix doit être réfléchi: par exemple, les critiques de HaasBot ne sont pas impressionnantes - la vitesse est faible, les opérations doivent parfois être effectuées manuellement.
La comparaison des taux de change des crypto-monnaies et l'achat d'un actif sur une bourse et sa vente sur une autre bourse à un prix plus élevé sont une solution multiplateforme décente. Si le volume des échanges est important et que le propriétaire est un créateur d’un échange cryptographique, le bot bénéficiera automatiquement de l’évaluation des actifs cryptographiques ayant un faible taux de volatilité. L'assemblage d'un portefeuille de crypto-monnaie de qualité est pratique lors de l'utilisation de la méthode Scrum dans Agile, lorsque les tâches sont examinées et discutées dans le backlog, les sprints sont itérés en fonction des itérations et approuvés conjointement. Les outils DevOps et l'application Trello sont des outils Web intégrables pratiques pour le contrôle du développement.
Il existe également des robots qui estiment comment les événements mondiaux affecteront l'éventuelle variation du taux: rappelez-vous comment le BTC, d'un taux de 64,4 mille dollars en novembre 2021, est tombé pendant un an à 17 mille dollars, puis à l'automne 2023 a commencé à croître de 27 mille dollars. à 71 000$. On suppose que si les propriétaires de robots de trading de crypto-monnaies étaient au courant de la chute attendue du BTC, ils vendraient des actifs en 2021 pour les racheter en 2023 et multiplieraient par 4 leurs bénéfices. Cependant, il faut quand même être prudent avec les protocoles Web3. Une fuite accidentelle d'un référentiel avec des clés ou l'achat d'un bot prêt à l'emploi avec un code ouvert et malveillant peut être la raison d'une privation de crypto-actifs en quelques minutes.
Idéalement, ce sera le cas si le robot de trading peut fournir un graphique avec une ligne de tendance pour la période sélectionnée - pour le mois ou le trimestre, l'année et à partir de la date de cotation. Plusieurs crypto-monnaies importantes pour un trader seront comparées pour montrer la dynamique. Nous pouvons voir ici que BTC et Ethereum ont la même tendance de croissance, malgré de fortes fluctuations des taux de change. Solana a une tendance à la hausse, puisque le début a eu lieu 4 ans plus tard.
L’estimation de tendance exponentielle reflète toujours avec précision la tendance et les perspectives actuelles. La moyenne, la différence entre le minimum et le maximum et la valeur de σ déterminent la direction dans laquelle se déroule le mouvement, ils sont donc intégrés dans des robots de trading crypto avancés.
Répartition des fluctuations des taux de cryptomonnaies avec prévision
| Date | Prix unitaire maximum : | ||
| BTC | Ethereum | Solana | |
| 01.03.2017 | 1330 | 58,99 | - |
| 01.08.2017 | 4765 | 390,1 | - |
| 01.12.2017 | 19870 | 863 | - |
| 01.12.2018 | 4316 | 158,27 | - |
| 01.12.2019 | 7702 | 152,33 | - |
| 01.12.2020 | 29298 | 757,11 | 2,21 |
| 01.03.2021 | 61795 | 1945,4 | 24,4 |
| 01.10.2021 | 66976 | 4458,3 | 218,94 |
| 01.03.2022 | 48199 | 3481,23 | 129,55 |
| 01.06.2022 | 31969 | 1971,22 | 46,1 |
| 01.12.2022 | 18351 | 1348,43 | 14,94 |
| 01.08.2023 | 30168 | 1879,32 | 25,28 |
| 01.01.2024 | 48923 | 2712,88 | 116,92 |
| 01.03.2024 | 73740 | 4091,28 | 209,92 |
| 20.05.2024 | 71485 | 3679,47 | 188 229 |
| 30.06.2024 | 61755 | 3399,41 | 141 463 |
| Analyse statistique | |||
| Indicateurs | BTC | Ethereum | Solana |
| Moyenne | 36290,1 | 1959,2 | 101,6 |
| Erreur standard | 6434,1 | 378,1 | 24,8 |
| Médiane | 31068,5 | 1912,36 | 116,92 |
| Écart type | 25 736 238 | 1 512 544 | 82,37997 |
| Dispersion de l'échantillon | 662353940 | 2287789,3 | 6 786,4594 |
| Excédent | -1 516723 | -1 379369 | -1 700433 |
| Asymétrie | 0,093222 | 0,2551424 | 0,1990976 |
| Intervalle | 72410 | 4399,31 | 216,73 |
| Minimum | 1 330 | 58,99 | 2,21 |
| Maximum | 73740 | 4458,3 | 218,94 |
| Compte | 16 | 16 | 11 |
| Niveau de fiabilité (95,0%) | 13 713 873 | 805 9778 | 55 343617 |
| Les meilleures et les pires prévisions de taux de cryptomonnaie | |||
| Coefficient de variation,% | 141,0 | 129,5 | 123,4 |
| Moyenne – 1σ | 10553,9 | 446,6 | 19,3 |
| Moyenne + 1σ | 62026,4 | 3471,7 | 184,0 |
| Moyenne – 3σ | -40918,6 | -2578,5 | -145,5 |
| Moyenne + 3σ | 113498,8 | 6496,8 | 348,8 |
| Cv,% | 141,0 | 129,5 | 123,4 |
Le coefficient de variation (123,4-141%) montre une forte probabilité de tout événement - à la fois une baisse et une croissance du taux de change, ce qui est typique à la fois des crypto-monnaies et des memcoins. Les prévisions positives (moyenne + 3σ) confirment que BTC peut atteindre 113,5 000$, ETH – 6,5 000$ et SOL – 349 000$. Une telle fonctionnalité dans un cryptobot est celle d'un analyste et d'un économiste à la fois, travaillant 24h/24 et 7j/7. Le modèle mathématique d'un robot de trading avec analyse prédictive est son « cœur » qui détermine le succès de la stratégie choisie.
Il examine l’évolution du taux de change au cours des 100 derniers jours. Supposons que la crypto-monnaie A ait connu 20 jours de croissance au cours de cette période, B - 40 jours, C - 60 jours. Mais l'augmentation du taux de A était de 5$ par jour, celle de B était de 3 et celle de C était de 1. L'objectif est de découvrir quelle est la probabilité que les trois crypto-monnaies augmentent, uniquement A, B et C, B seul et d'autres combinaisons. L'analyse se fait de plusieurs manières, étape par étape:
Si la question se pose alors, quelle est la probabilité de croissance de la crypto-monnaie (une ou plusieurs, les formules de probabilité de développement d'événements indépendants viennent à la rescousse :
P (AVS) = P (A) × (P (C) × P (C) = 0,357 × 0,429 × 0,214 = 0,0328
Cela implique que la probabilité de tirer un revenu de la croissance des trois crypto-monnaies, sur la base de leur rentabilité, ne dépasse pas environ 3,3%. Pour chaque cryptomonnaie ou paire selon la formule du théorème de multiplication de probabilité on obtient:
Р (А) = 0,357 × 0,571 х 0,786=0,1602 (16,02%)
Р (А, В) = 0,357×0,429×0,786= 0,120378 (12,04%)
Р (А, С) = 0,357×0,571×0,214= 0,0436 (4,36%)
Р (В, С) = 0,643×0,429×0,214 = 0,059 (5,9%)
Р(В) = 0,643 х 0,429 х 0,786 = 0,2168 (21,68%)
Р (С) = 0,643×0,571×0,214 = 0,07857 (7,86%)
Conclusion: Il est préférable d'investir jusqu'à 45% des investissements dans la crypto-monnaie B, jusqu'à 36% - dans la crypto-monnaie A et dans la limite de 20% - dans l'option C. C'est l'une des options de calcul, car vous pouvez utiliser la formule de Bayes, théorème d'addition et de multiplication de valeurs indépendantes et autres.
Il s'agit d'un exemple de transaction à découvert, avec un prix bot compris entre 10 000 et 20 000$, où une plus grande attention est accordée à la prise d'ordres. Pour la stratégie longue, avec recours à la prise d’ordres, il est nécessaire d’observer le cours de certaines cryptomonnaies et d’acheter ou de vendre afin d’équilibrer le marché et d’éviter la croissance de la volatilité. Outre le spread de négociation, le propriétaire du bot bénéficiera de préférences supplémentaires de la part de la bourse.
Il est à noter que le le développement de l'IA et la formation de modèles financiers accélèrent la prise de décision basée sur un algorithme d'analyse prenant en compte les variables indépendantes et le but recherché. Il s'agit d'un travail complexe d'analyste de données, de programmeurs back-end et partiellement de programmeurs front-end. Les concepteurs UI/UX sont inclus dans le projet de création d'un robot de trading en même temps qu'ils choisissent un langage de code, un framework et une plateforme de déploiement. Parmi les frameworks recommandés figurent Node.js, Flask et Django, qui ont fait leurs preuves, qui facilitent la mise à jour de la base de données, le débogage et l'amélioration des fonctionnalités.
La fonctionnalité du robot Sniper place des paris et des ordres pour surenchérir sur le prix en fonction des conditions d'entrée et de sortie (principe HFT) une fraction de seconde avant la fin. Il existe de nombreuses techniques dans l'algorithme du tireur d'élite - scalping, indicateurs et normes fixes, transactions d'arbitrage sur différentes bourses, qui sont activées lorsqu'un jeton ou une pièce cryptée atteint le prix souhaité. Ici, il faut veiller à ce que les paramètres programmés ne fassent pas du trader une victime du « pulling » et du « arrachage de crypto-monnaies dures et molles ».
La formation est essentielle dans de telles situations : le cryptobot doit être capable de reconnaître l'appel de liquidités, les faux projets de collecte de fonds, la surévaluation délibérée et le dumping des jetons au sommet, l'utilisation de prêts flash, et être capable d'avertir le propriétaire si la décision est déclenchée par FOMO. . L'apprentissage automatique sur OneCoin et Thodex, AnubisDAO ou Uranium Finance devrait être une garantie pour les actions lorsque les investisseurs pourraient subir des pertes.
Il est fréquemment développé pour apporter du profit au propriétaire en attirant d’autres utilisateurs. Supposons qu’un robot effectue des actions spécifiques justifiées par un algorithme et qu’il soit utilisé par des traders débutants ou de petits traders de cryptomonnaies moyennant certains frais (commission). Si la liste des ETH et ARB, METIS avec SOL, AVAX et autres crypto-monnaies, le volume des transactions par jour dépasse des milliers d'unités, alors même 1% du produit d'un chiffre d'affaires solide donnera un bon revenu mensuel.
Avoir une fonction intégrée pour liquider les positions lorsqu'un pot de miel est détecté est une bonne chose. Des outils tels que Dextools révèlent des informations sur un jeton ou un contrat, en en analysant la validité. L'automatisation de la vente des commandes avec un profit en temps réel et son% est un suivi stratégique. Vous devez toujours utiliser une partie des actifs pour éviter de vous retrouver pris dans un drain ou un tapis: c'est une autre limitation clé des fonctionnalités avancées.
En raison des algorithmes complexes intégrés dans les fonctionnalités backend et frontend, les performances basées sur un framework obligent les développeurs de robots de trading crypto à les équiper d'une énorme bande passante et d'options pour rechercher constamment le potentiel de trading dans toutes les situations. La confidentialité, la sécurité et le cryptage font partie intégrante de la conduite des transactions. Plus le robot crypto implique de méthodes et d'algorithmes, plus le résultat financier est lent et fiable avec une polyvalence de travail dans différentes conditions.
Les tâches assignées aux robots de trading de cryptomonnaies sont si diverses qu’elles ne peuvent être réduites à une seule. A titre de comparaison, un cheval anglais peut courir jusqu'à 63 km/heure, un cheval arabe un peu moins, 60 km/heure. Un cheval lourd au trot avec une charge de 1,5 tonne parcourra jusqu'à 25 km en une heure, tandis qu'un étalon de selle portera au maximum 20% de son poids.
De même, les cryptobots: les plus simples scannent la base de données de la bourse et alertent le propriétaire des positions rentables, jouent le rôle de sandwichs ou se lancent dans l'agriculture par airdrop. Les tireurs d'élite effectuent des opérations rapides et précises, tout en étant risquées, dans un segment restreint de cibles, en se défendant contre les crypto-monnaies. Les plus chers, avec un prix de 40 000$ et plus, analysent en profondeur les paires et les crypto-monnaies, effectuent des tâches de tenue de marché, font des prévisions à court et à long terme basées sur des statistiques et la théorie des probabilités, avec un faible seuil de risque.
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