Como Fazer uma Empresa de Prop Trading
A abundância de estratégias de negociação fornece dezenas de milhares de opções para ganhar dinheiro. Um formato prático e analítico de obtenção de lucro é o prop-trading, cuja essência é investir os fundos próprios da empresa em vários ativos, criptomoedas e projetos. O papel do pessoal é desempenhado pelos participantes da prop-company - corretores e traders, que recebem de 10 a 50% do lucro líquido. Essa plataforma pode ser desenvolvida, alugada ou unificada usando soluções White Label. Para obter mais informações sobre como iniciar um negócio, a quantidade de capital inicial, a seleção de participantes para a realização de uma start-up financeira e econômica e exemplos de como os análogos funcionam, consulte o material de Merehead.
| Indicadores | Dinâmica de crescimento do setor de prop-trading imobiliário até 2028 | ||||||||
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Quantidade de prop-trading, $ bilhão | 6,7 | 6,98 | 7,27 | 7,58 | 7,90 | 8,23 | 8,58 | 8,94 | 9,31 |
As soluções de negociação de prop dependem do tipo de modelo de lucratividade. A monetização inclui receitas de taxas de participantes, comissões de lucros de traders, alocação de ativos para mercados em crescimento ou existentes. Soluções bem-sucedidas são a base para modelos de estratégia de negociação, centenas de cenários de diversificação. Leads para expandir investimentos de prop podem ser traders experientes, cujo trabalho na plataforma atrai iniciantes. Ter fundos proprietários de uma empresa de prop simplifica a manutenção de registros financeiros e contábeis, reduz os custos de gateways e processadores de pagamento, compensação de ativos atraídos e seguro. É por isso que os participantes em potencial estão interessados neste setor.
| Indicadores | US$ 50 mil. * | US$ 100 mil | US$ 200 mil | US$ 300 mil | US$ 600 mil |
| Aluguel/desenvolvimento, mil $ | 10 | 20 | 40 | 60 | 120 |
| Marketing, mil. $ | 10 | 20 | 40 | 60 | 120 |
| Pessoal, ths. $ | 10 | 20 | 40 | 60 | 120 |
| Pagamento pela operação de infraestrutura de TI, $ mil. | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 30 |
| Impostos, mil. $ | 5 | 10 | 20 | 30 | 60 |
| Custos de inicialização e implantação, ths. $ | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 30 |
| Custos imprevistos/outros | 10 | 20 | 40 | 60 | 120 |
| Total | 50 | 100 | 200 | 300 | 600 |
* forneceu o arrendamento, em outras opções - desenvolvimento e inicialização
Gateways de pagamento, chatbots, integrar software con IA e modelos com personalização, configurar CRM e manter a execução precisa de pedidos requer investimentos adicionais. A pilha de tecnologia para estabilização e clareza de transações executadas é mais frequentemente personalizada pela integração de sistemas de pagamento e gateways amigáveis ao investidor, protocolos de cópia de transações, verificação KYC com uma escolha de hospedagem confiável para garantir que dados e bases sejam preservados. Atrai provedores de liquidez a longo prazo, expande o número de títulos, gera spreads estreitos e baixas taxas de retirada.
Os traders prop que usam seu próprio dinheiro para investir se afastam da alavancagem escolhendo as posições mais lucrativas para negociar - imóveis e terrenos, uma commodity líquida (ouro e petróleo, energia e grãos) ou tecnologia. As regras de negociação devem estar em conformidade com os requisitos da SEC e da CFTC, satisfazendo os padrões de gestão financeira e estratégia fiscal. As medidas de desempenho incluem margens de lucro alvo variando de 7% a 12%, limites de perda de 2% a 5% por dia e limites de perda de capital de até 12% a 15%.
Para selecionar a equipe certa de participantes na negociação prop, um teste de dois estágios deve ser desenvolvido e, após selecionar os melhores, seu desempenho deve ser monitorado. Líderes podem ser recompensados na taxa de 70-80% do lucro líquido, traders menos bem-sucedidos podem ser limitados por um limite de 30-50%. Mostrar os líderes no gráfico de traders (em formato criptografado ou aberto) permitirá que você avalie o sucesso das ações da equipe rapidamente. Esses indicadores estão ocultos atrás de um determinado ícone no painel de administração, nos gabinetes do investidor no CRM ou na mesa de negociação. Crescimento do nível financeiro - equilíbrio entre liquidez, riscos na negociação ou investimento e distribuição de lucros.
| Indicadores de um trader bem-sucedido | O começo | Fim | Diferença | Por unidade (em 400 posições) | Para o mês |
| Scalping (3 negócios/dia) | 200 | 220 | 20 | 0,05 | 1800 |
| Day trading | 2000 | 2100 | 100 | 0,25 | 3000 |
| Posicional (para a semana) | 10000 | 12000 | 2000 | 5 | 8571,43 |
| Swing trade (década) | 15000 | 18000 | 3000 | 7,5 | 9000 |
| Total: | 27200 | 32320 | 5120 | 12,8 | 22371,43 |
Suponha que todas as negociações sejam bem-sucedidas e com 90 ordens de scalping fechadas, 30 em posições diárias, 4,3 em ordens de posição para a semana e 3 em swing trading, ele obterá um lucro total de $ 22,371 mil. Se as suposições sobre tendências estiverem erradas, as perdas atingirão 10-20% e mais, dependendo do tipo e maturidade das negociações.
| Indicadores | O começo | O fim | Diferença | Por unidade (para 400 itens) | Para o mês |
| Scalping | 200 | 220 | 20 | 0,05 | 1800 |
| Day trading | 2000 | 2050 | 50 | 0,125 | 1500 |
| Posicionamentos da semana | 10000 | 11000 | 1000 | 2,5 | 4285,71 |
| Swing trade (década) | 15000 | 17000 | 2000 | 5 | 6000 |
| Total: | 27200 | 30270 | 3070 | 7.675 | 13.585,71 |
Pode-se observar que a renda do trader diminuiu em 39,27% em caso de cálculo errôneo de tendências de médio e longo prazo e chegou a US$ 13,59 mil em vez de US$ 22,37 mil. Portanto, um erro de previsão para posições longas invariavelmente custa mais perdas do que para posições curtas. Se os retornos excederem o nível de referência do S&P500, o trader passa para a categoria α como um investidor ativo. O investimento passivo é referenciado ao índice Dow Jones e aos mercados de ações de base ampla. Mas para uma empresa prop, a melhor opção é encontrar uma commodity ou empresa subvalorizada que forneça retornos confiáveis de longo prazo ou fazer investimentos em potencial de crescimento.
Com base nesses índices tradicionais e recentemente criados, mas promissores, os proprietários de empresas de prop podem solicitar a personalização da formação de seus próprios moldes de comerciantes com base na Ásia-Pacífico, EUA e Europa, Norte da África, Oriente Médio e outras áreas locais e globais importantes de comércio e produção. Adotar uma maneira agressiva de fazer negócios às vezes é mais benéfico do que um ato de equilíbrio medido. Os marinheiros em veleiros costumavam dizer que você pode escapar de uma tempestade voando sob todas as velas no convés dianteiro na vela máxima do que liderando na trave e enrolando as velas. O mesmo se aplica ao comércio de prop.
Portanto, é necessário combinar as "cinco baleias" - ações e futuros, índices e commodities, e criptoativos. Por exemplo, um catalisador inesperado de eventos na Síria pode resultar em um crescimento explosivo no preço das ações de empresas de transporte de gás na Turquia, e o protetorado de Israel sobre uma grande parte do país - nas perspectivas para o desenvolvimento de negócios de negociação nas regiões controladas. Osciladores estocásticos dentro de ±0,67σ de 50 unidades, trabalhando com MACD e RSI pareados em tais situações, preverão com mais precisão a situação nos mercados de ações e financeiros com antecedência.
O MyFundedFutures tem uma funcionalidade semelhante, que define a tarefa para os traders ganharem US$ 6-8 mil por mês com um stop loss entre US$ 3-3,5 mil. Para especialistas e líderes, não há requisitos para dimensionamento, cumprimento de regras de sequência, mas deve haver um limite de perda zero e um limite de 6 a 10 contratos. O Virtual Training For Traders é uma oportunidade de aprender a administrar finanças de até US$ 300 mil usando plataformas como a DXtrade para comprar e vender energia, metais de terras raras e outras matérias-primas, realizando torneios entre os participantes. Depois de construir sua mão aqui, você pode ir para a FXIFY e, depois de atingir uma margem de lucro de 90%, escalar até US$ 4 milhões em ativos para receber pagamentos instantâneos, análises de tecnologia e ideias promissoras.
Negociação sem comissão, personalização de alavancagem, funções automatizadas e painel de negociação avançado com estimativa e previsão de drawdown, horários de negociação convenientes e diversificação do portfólio do trader são as fichas que atraem investidores e traders talentosos com habilidades analíticas e reações rápidas. Trade the Pool e 5%ers, Top One Trader e ThinkCapital estão entre as plataformas de negociação profissional bem conhecidas com diferentes tipos de tipos de negociação de especialização.
Se tomarmos a renda total de ordens fechadas como $ 50 ths., suponha que a perda não seja maior que $ 3 ths. e a TIR seja igual a 35%, o corretor líder obterá $ 16,45 ths. de lucro para o período de relatório (padrão de 30 dias). Portanto, em vista de possíveis lucros, os traders líderes cujas negociações são copiadas estarão ansiosos para usar várias ferramentas analíticas e de previsão para aumentar sua renda. Um exemplo seria a modelagem de Monte Carlo, onde a média aritmética e o desvio padrão de uma amostra são conhecidos. A amostra mínima consiste em 100 ou mais indicadores, mas o exemplo mostra uma pequena amostra de 25 itens. Digamos que o corretor saiba que a taxa média de uma ação ou criptomoeda, outro lote por 30 dias, é de US$ 15,5, e o desvio padrão é 2,7.
| Número de observação (curso) | Número aleatório | Variável aleatória normal | Comparação com parâmetros iniciais | |
| 1 | 0,96 | 20.281 | Média | 15,72 |
| 2 | 0,64 | 16.463 | Desvio padrão (σ) | 2.777 |
| 3 | 0,02 | 10.156 | Parâmetros iniciais | |
| 4 | 0,12 | 12.375 | Média | 15,5 |
| 5 | 0,58 | 16.034 | Desvio padrão (σ) | 2,7 |
| 6 | 0,57 | 15,988 | ||
| 7 | 0,17 | 12,976 | ||
| 8 | 0,75 | 17,315 | ||
| 9 | 0,81 | 17,901 | ||
| 10 | 0,35 | 14,487 | ||
| 11 | 0,37 | 14,598 | ||
| 12 | 0,11 | 12,119 | ||
| 13 | 0,49 | 15,421 | ||
| 14 | 0,79 | 17,632 | ||
| 15 | 0,46 | 15,249 | ||
| 16 | 0,82 | 17,947 | ||
| 17 | 0,08 | 11,774 | ||
| 18 | 0,60 | 16,204 | ||
| 19 | 0,62 | 16,333 | ||
| 20 | 0,58 | 16,058 | ||
| 21 | 0,99 | 21,482 | ||
| 22 | 0,30 | 14,096 | ||
| 23 | 0,24 | 13,604 | ||
| 24 | 0,97 | 20,751 | ||
| 25 | 0,54 | 15,757 | ||
O número de iterações é limitado pelo tamanho da RAM e 1,048 milhões de linhas, onde as iterações necessárias na taxa do ativo de juros podem ser registradas. Mas, ainda assim, o resultado será o mesmo definido inicialmente: estará próximo da média e σ. É assim que a distribuição ficará em 25 iterações.
Se o número for aumentado para 300 unidades, o histograma pode ficar assim, com números acima de $ 12 representando 265 casos. No entanto, entre $ 12 e $ 18, há 214 casos ou 71,33% de todas as iterações. Usando dados mensais ou trimestrais, um trader estimará para onde a taxa se moverá e usará esses parâmetros para calcular um stop loss ou take profit. Embora a escolha também dependa de como as tendências estavam mudando no formato overnight ou diário, e também quão acentuados foram os picos.
Aumentar o volume de instrumentos financeiros usados em negociações proprietárias altera o equilíbrio dos portfólios, aumenta a velocidade dos pedidos processados e solicitações de API, portanto, essas nuances precisam ser levadas em consideração pelo proprietário e desenvolvedores da plataforma proprietária. O crescimento do DL em termos de 5 a 7 dias com lucro deve ser o fator que aumenta a classificação dos participantes. O uso combinado das técnicas de Pump and Dump é a justificativa para o retorno do DL ao nível anterior. Portanto, a aquisição de habilidades de negociação sob conquistas específicas, recompensas flexíveis, aumento da liquidez sob ordens abertas formam o desenvolvimento e a construção de reserva financeira.
No processo de acumulação de capital, a empresa prop se torna um formador de mercado respeitável, construindo ações, títulos, criptomoedas com potencial de crescimento, o que ajuda a gerar lucros quando os mercados caem ou a falta de liquidez aumenta. A operação autônoma desse setor pode encorajar ou desencorajar a negociação do cliente, mas requer avaliar a necessidade de aplicar a Regra Volcker se a negociação de alto risco de curto prazo for provável.
Pesquisas e análises de recursos de notícias controlados por empresas de prop influentes frequentemente provocam volatilidade da taxa de câmbio, se ela diferir drasticamente da prevista. A diversificação geográfica levando em consideração tendências macroeconômicas (PIB dos países, taxa de emprego, índice de preços) simplifica a seleção de pontos de controle de acordo com mudanças nas tendências de ações em intervalos de tempo. Existem muitos modelos de renda de prop trading: BID e ASK, comissões e produtividade de geração, ideias e algoritmos científicos-teóricos e práticos. Os últimos incluem negociação de imóveis, solos férteis e áreas com metais de terras raras comprovados.
Testar estratégias de negociação é a espinha dorsal de uma empresa de negociação proprietária. Padrões de seleção de participantes, liquidez suficiente, mecanismo razoável de compartilhamento de receita e componente estatístico-matemático de negociação são o coração do negócio. Eles, juntamente com software de plataforma confiável e seguro, incluindo design de UI/UX, backend de servidor em nuvem ajustado e CRM, determinam o potencial de crescimento da futura empresa. Desenvolvedores e analistas experientes são indispensáveis nessas questões.
