Bir Prop Trading Şirketi Nasıl Kurulur
Ticaret stratejilerinin bolluğu, para kazanmak için on binlerce seçenek sunar. Kar elde etmenin pratik ve analitik bir biçimi, şirketin kendi fonlarını çeşitli varlıklara, kripto para birimine ve projelere yatırmak olan prop-trading'dir. Personel rolü, prop-şirketinin katılımcıları tarafından gerçekleştirilir - net kârın %10 ila %50'sini alan brokerlar ve tüccarlar. Böyle bir platform, Beyaz Etiket çözümleri kullanılarak geliştirilebilir, kiralanabilir veya birleştirilebilir. Bir işletme kurma, başlangıç sermayesi miktarı, finansal ve ekonomik bir başlangıcın gerçekleştirilmesi için katılımcıların seçimi ve analogların nasıl çalıştığına dair örnekler hakkında daha fazla bilgi için Merehead'in materyaline bakın.
| Göstergeler | 2028'e kadar gayrimenkul prop-ticaret sektörünün büyüme dinamikleri | ||||||||
| Yıl | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Prop ticaret miktarı, $ milyar | 6,7 | 6,98 | 7,27 | 7,58 | 7,90 | 8,23 | 8,58 | 8,94 | 9,31 |
Prop trading çözümleri karlılık modeli türüne bağlıdır. Para kazanma, katılımcı ücretlerinden elde edilen gelirleri, tüccar karlarından elde edilen komisyonları, büyüyen veya mevcut pazarlara varlık tahsisini içerir. Başarılı çözümler, yüzlerce çeşitlendirme senaryosu olan ticaret stratejisi şablonlarının temelini oluşturur. Prop yatırımlarını genişletmek için potansiyel müşteriler, platformdaki çalışmaları yeni başlayanları cezbeden deneyimli tüccarlar olabilir. Bir prop firmasının özel fonlarına sahip olmak, finansal ve muhasebe kayıtlarının tutulmasını basitleştirir, ödeme ağ geçitleri ve işlemcilerinin maliyetlerini, çekilen varlıkların tazminini ve sigortayı azaltır. Bu nedenle potansiyel katılımcılar bu sektörle ilgilenmektedir.
| Göstergeler | $50 bin* | $100 bin | $200 bin | $300 bin | $600 bin |
| Kira / geliştirme, bin. $ | 10 | 20 | 40 | 60 | 120 |
| Pazarlama, ths. $ | 10 | 20 | 40 | 60 | 120 |
| Personel, ths. $ | 10 | 20 | 40 | 60 | 120 |
| BT altyapısı işletimi için ödeme, $ bin. | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 30 |
| Vergiler, bin. $ | 5 | 10 | 20 | 30 | 60 |
| Başlangıç ve dağıtım maliyetleri, ths. $ | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 30 |
| Öngörülemeyen/diğer maliyetler | 10 | 20 | 40 | 60 | 120 |
| Toplam | 50 | 100 | 200 | 300 | 600 |
* kira sağlandı, diğer seçeneklerde - geliştirme ve başlatma
Ödeme ağ geçitleri, sohbet robotları, AI'yi entegre etme ve özelleştirmeli şablonlar, CRM kurulumu ve doğru sipariş yürütmeyi sürdürme ek yatırımlar gerektirir. Gerçekleştirilen işlemlerin istikrarı ve netliği için teknoloji yığını, çoğunlukla yatırımcı dostu ödeme sistemleri ve ağ geçitleri, işlem kopyalama protokolleri, güvenilir barındırma seçeneğiyle KYC doğrulaması entegre edilerek özelleştirilir ve verilerin ve veri tabanlarının korunması sağlanır. Uzun vadede likidite sağlayıcılarını çeker, menkul kıymet sayısını artırır, dar spreadler ve düşük çekim ücretleri üretir.
Yatırım yapmak için kendi paralarını kullanan prop yatırımcıları, işlem yapmak için en karlı pozisyonları seçerek kaldıraçtan uzaklaşır - gayrimenkul ve arazi parselleri, likit bir emtia (altın ve petrol, enerji ve tahıl) veya teknoloji. Ticaret kuralları, hem finansal yönetim hem de mali strateji standartlarını karşılayan SEC ve CFTC gerekliliklerine uymalıdır. Performans ölçümleri, %7 ila %12 arasında değişen hedef kar marjları, günlük %2 ila %5 arasında kayıp limitleri ve %12 ila %15'e kadar sermaye kaybı limitlerini içerir.
Prop ticaretinde doğru katılımcı ekibini seçmek için iki aşamalı bir test geliştirilmeli ve en iyileri seçildikten sonra performansları izlenmelidir. Liderler net kârın %70-80'i oranında ödüllendirilebilir, daha az başarılı yatırımcılar %30-50'lik bir eşikle sınırlandırılabilir. Yatırımcıların grafiklerinde liderleri göstermek (şifrelenmiş veya açık formatta) ekibin eylemlerinin başarısını hızlı bir şekilde değerlendirmenizi sağlayacaktır. Bu göstergeler yönetici panelinde, CRM'deki yatırımcı dolaplarında veya işlem masasında belirli bir simgenin arkasında gizlidir. Finansal düzeyde büyüme - likidite, işlem veya yatırım riskleri ve kâr dağıtımı arasındaki denge.
| Başarılı bir yatırımcının göstergeleri | Başlangıç | Son | Fark | Birim başına (400 pozisyonda) | Ay için |
| Scalping (günde 3 işlem) | 200 | 220 | 20 | 0,05 | 1800 |
| Günlük işlem | 2000 | 2100 | 100 | 0,25 | 3000 |
| Konumsal (hafta için) | 10000 | 12000 | 2000 | 5 | 8571,43 |
| Swing ticareti (on yıl) | 15000 | 18000 | 3000 | 7,5 | 9000 |
| Toplam: | 27200 | 32320 | 5120 | 12,8 | 22371,43 |
Tüm işlemlerin başarılı olduğunu ve 90 adet kapatılmış scalping emri, 30 adet günlük pozisyon, 4.3 adet haftalık pozisyon emri ve 3 adet swing trading ile toplam 22.371 bin dolar kar elde edeceğini varsayalım. Trendler hakkındaki varsayımlar yanlışsa, kayıplar işlemlerin türüne ve vadesine bağlı olarak %10-20 ve daha fazlasına ulaşacaktır.
| Göstergeler | Başlangıç | Son | Fark | Birim başına (400 ürün için) | Ay için |
| Scalping | 200 | 220 | 20 | 0,05 | 1800 |
| Günlük işlem | 2000 | 2050 | 50 | 0,125 | 1500 |
| Haftanın pozisyonları | 10000 | 11000 | 1000 | 2,5 | 4285,71 |
| Swing ticareti (on yıl) | 15000 | 17000 | 2000 | 5 | 6000 |
| Toplam: | 27200 | 30270 | 3070 | 7.675 | 13.585,71 |
Orta ve uzun vadeli eğilimlerin hatalı hesaplanması durumunda yatırımcının gelirinin %39,27 oranında azaldığı ve 22,37 bin dolar yerine 13,59 bin dolara ulaştığı görülebilir. Bu nedenle, uzun pozisyonlar için bir tahmin hatası her zaman kısa pozisyonlara göre daha fazla kayba neden olur. Getiriler S&P500 kıyaslama seviyesini aşarsa, yatırımcı aktif yatırımcı olarak α kategorisine geçer. Pasif yatırım, Dow Jones endeksi ve geniş tabanlı hisse senedi piyasalarına göre kıyaslanır. Ancak bir destek firması için en iyi seçenek, uzun vadeli, güvenilir getiriler sağlayacak düşük değerli bir emtia veya şirket bulmak veya büyüme potansiyeline yatırım yapmaktır.
Bu temel geleneksel ve yeni oluşturulmuş ancak gelecek vaat eden endekslerden yola çıkarak, prop-şirket sahipleri Asya-Pasifik, ABD ve Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve diğer önemli ticaret ve üretim yerel ve küresel alanlara dayalı olarak kendi tüccar kalıplarını oluşturmanın özelleştirilmesini sipariş edebilirler. Agresif bir iş yapma biçimi benimsemek bazen ölçülü bir dengeleme eyleminden daha faydalıdır. Yelkenli teknelerdeki denizciler, bir fırtınadan, kirişe doğru ilerleyip yelkenleri toplamaktan ziyade, ön güvertede tüm yelkenlerin altında maksimum yelkenle uçarak kurtulabileceğinizi söylerlerdi. Aynı şey prop ticareti için de geçerlidir.
Bu nedenle, "beş balinayı" - hisse senetleri ve vadeli işlemler, endeksler ve emtialar ve kripto varlıkları - birleştirmek gerekir. Örneğin, Suriye'deki beklenmedik bir olay katalizörü, Türkiye'deki gaz taşıma şirketlerinin hisse senedi fiyatlarında patlayıcı bir büyümeye ve İsrail'in ülkenin büyük bir kısmı üzerindeki himayesine - kontrollü bölgelerde ticaret işinin geliştirilmesi beklentilerinde yol açabilir. ±0.67σ'nin 50 birim içinde olduğu stokastik osilatörler, bu gibi durumlarda MACD ve RSI ile eşleştirilerek çalışmak, hisse senedi ve finans piyasalarındaki durumu önceden en doğru şekilde tahmin edecektir.
MyFundedFutures, tüccarların 3-3,5 ths içinde bir stop loss ile ayda 6-8 ths. kazanma görevini belirleyen benzer bir işlevselliğe sahiptir. Uzmanlar ve liderler için ölçeklendirme, sıra kurallarının yerine getirilmesi için herhangi bir gereklilik yoktur, ancak sıfır kayıp sınırı ve 6-10 sözleşme sınırı olmalıdır. Yatırımcılar İçin Sanal Eğitim, DXtrade gibi platformları kullanarak enerji, nadir toprak metalleri ve diğer ham maddeleri alıp satmak ve katılımcılar arasında turnuvalar düzenlemek için 300.000 dolara kadar olan finansmanları nasıl yöneteceğinizi öğrenme fırsatıdır. Burada elinizi güçlendirdikten sonra, FXIFY'a gidebilir ve %90 kar marjına ulaştığınızda, anında ödemeler, teknoloji analitiği ve umut verici fikirler almak için varlıklarınızı 4 milyon dolara kadar ölçeklendirebilirsiniz.
Komisyonsuz ticaret, kaldıraç özelleştirmesi, otomatik işlevler ve geri çekilme tahmini ve öngörüsü ile gelişmiş ticaret panosu, uygun ticaret saatleri ve yatırımcı portföyünün çeşitlendirilmesi, hem yatırımcıları hem de analitik becerilere ve hızlı tepkilere sahip yetenekli yatırımcıları çeken unsurlardır. Trade the Pool ve %5ers, Top One Trader ve ThinkCapital, farklı uzmanlık ticaret türlerine sahip tanınmış profesyonel ticaret platformları arasındadır.
Kapatılan emirlerden elde edilen toplam geliri 50.000$ olarak alırsak, kaybın 3.000$'dan fazla olmadığını ve IRR'nin %35'e eşit olduğunu varsayarsak, baş broker raporlama dönemi (standart 30 gün) için 16,45.000$ kar elde edecektir. Bu nedenle, olası karlar göz önünde bulundurulduğunda, işlemleri kopyalanan baş yatırımcılar gelirlerini artırmak için birden fazla analitik ve tahmin aracı kullanmaya istekli olacaktır. Bir örnek, bir örneğin aritmetik ortalamasının ve standart sapmasının bilindiği Monte Carlo modellemesi olabilir. Minimum örnek 100 veya daha fazla göstergeden oluşur, ancak örnek 25 öğeden oluşan küçük bir örneklem göstermektedir. Diyelim ki aracı kurum, bir hisse senedi veya kripto paranın 30 günlük ortalama kurunun 15,5 dolar, standart sapmasının ise 2,7 olduğunu biliyor.
| Gözlem (ders) sayısı | Rastgele sayı | Normal rastgele değişken | Başlangıç parametreleriyle karşılaştırma | |
| 1 | 0,96 | 20,281 | Ortalama | 15,72 |
| 2 | 0,64 | 16,463 | Standart sapma (σ) | 2,777 |
| 3 | 0,02 | 10,156 | Başlangıç parametreleri | |
| 4 | 0,12 | 12.375 | Ortalama | 15,5 |
| 5 | 0,58 | 16.034 | Standart sapma (σ) | 2,7 |
| 6 | 0,57 | 15,988 | ||
| 7 | 0,17 | 12,976 | ||
| 8 | 0,75 | 17,315 | ||
| 9 | 0,81 | 17,901 | ||
| 10 | 0,35 | 14,487 | ||
| 11 | 0,37 | 14,598 | ||
| 12 | 0,11 | 12,119 | ||
| 13 | 0,49 | 15,421 | ||
| 14 | 0,79 | 17,632 | ||
| 15 | 0,46 | 15,249 | ||
| 16 | 0,82 | 17,947 | ||
| 17 | 0,08 | 11,774 | ||
| 18 | 0,60 | 16,204 | ||
| 19 | 0,62 | 16,333 | ||
| 20 | 0,58 | 16,058 | ||
| 21 | 0,99 | 21,482 | ||
| 22 | 0,30 | 14,096 | ||
| 23 | 0,24 | 13,604 | ||
| 24 | 0,97 | 20,751 | ||
| 25 | 0,54 | 15,757 | ||
Yineleme sayısı RAM boyutu ve faiz varlığının oranı üzerinde gerekli yinelemelerin kaydedilebileceği 1,048 milyon satırla sınırlıdır. Ancak yine de sonuç başlangıçta belirlenenle aynı olacaktır: ortalamaya ve σ'ye yakın olacaktır. Dağıtım 25 yinelemede şöyle görünecektir.
Sayı 300 birime çıkarılırsa, histogram şöyle görünebilir; 12$'ın üzerindeki rakamlar 265 vakayı oluşturur. Ancak 12$ ile 18$ arasında 214 vaka veya tüm yinelemelerin %71,33'ü vardır. Aylık veya üç aylık verileri kullanarak, bir tüccar oranın nereye hareket edeceğini tahmin edecek ve bu parametreleri bir zararı durdurma veya kar alma hesaplamak için kullanacaktır. Seçim ayrıca trendlerin gecelik veya günlük formatta nasıl değiştiğine ve ayrıca artışların ne kadar keskin olduğuna da bağlı olacaktır.
Özel ticarette kullanılan finansal araçların hacminin artırılması portföylerin dengesini değiştirir, işlenen emirlerin ve API isteklerinin hızını artırır, bu nedenle bu nüansların özel platformun sahibi ve geliştiricileri tarafından dikkate alınması gerekir. DL'nin 5 ila 7 gün arasında karla büyümesi, katılımcıların derecelendirmesini artıran faktörler olmalıdır. Pump ve Dump tekniklerinin bir arada kullanılması, DL'nin önceki seviyeye dönmesinin gerekçesidir. Bu nedenle, belirli başarılar altında işlem becerilerinin edinilmesi, esnek ödüller, açık emirler altında likiditeyi artırma, finansal rezervin geliştirilmesini ve oluşturulmasını oluşturur.
Sermaye birikimi sürecinde, prop şirketi itibarlı bir piyasa yapıcı haline gelir, büyüme potansiyeli olan hisse senetleri, menkul kıymetler, kripto paralar oluşturur ve bu da piyasalar düştüğünde veya likidite azaldığında kâr elde etmeye yardımcı olur. Bu sektörün özerk çalışması, müşteri ticaretini teşvik edebilir veya caydırabilir, ancak kısa vadeli yüksek riskli ticaret muhtemelse Volcker Kuralı'nın uygulanmasının gerekliliğini değerlendirmeyi gerektirir.
Etkili prop şirketleri tarafından kontrol edilen haber kaynaklarının araştırılması ve analizi, tahmin edilenden keskin bir şekilde farklıysa, genellikle döviz kuru oynaklığına neden olur. Makroekonomik eğilimleri (ülkelerin GSYİH'si, istihdam oranı, fiyat endeksi) hesaba katan coğrafi çeşitlendirme, zaman aralıklarında hisse senedi eğilimlerindeki değişikliklere göre kontrol noktalarının seçimini basitleştirir. Prop ticaret gelirinin birçok modeli vardır: BID ve ASK, komisyonlar ve üretim verimliliği, bilimsel-teorik ve pratik fikirler ve algoritmalar. Sonuncular, gayrimenkul, verimli topraklar ve kanıtlanmış nadir toprak metallerine sahip alanları içerir.
Ticaret stratejilerini test etmek, tescilli bir ticaret firmasının omurgasıdır. Katılımcı seçim kalıpları, yeterli likidite, makul gelir paylaşım mekanizması ve ticaretin istatistiksel-matematiksel bileşeni, işin kalbidir. Bunlar, UI/UX tasarımı, ayarlanmış bulut sunucusu arka ucu ve CRM dahil olmak üzere güvenilir ve güvenli platform yazılımlarıyla birlikte, gelecekteki şirketin büyüme potansiyelini belirler. Deneyimli geliştiriciler ve analistler bu konularda vazgeçilmezdir.
