Як Створити Бота для Торгівлі (Трейдингу)
"Час = криптовалюта" - з категорії нових аксіом, коли є поставлене завдання, а у відповідь миттєво сформовано правильне рішення. Втрачена можливість, нереалізований потенціал, пропущена вигідна операція – це те, чого страхує торговий криптобот. Автоматизація процесів продажу та купівлі криптовалюти вимагає суміщення знань у кількох галузях – програмуванні, підборі стека інструментів та розумінні процесів, що відбуваються у криптоселеній. Менеджери клієнтів та власники криптоактивів постійно відстежують тригери, прагнучи отримати прибуток у довгу або на коротких дистанціях.
Серед лідерів крипторинка – США та Канада, Великобританія з Німеччиною, Франція та Росія, Індія, Китай та Японія, Бразилія та ОАЕ. Саме вони сконцентрували більшу частину учасників світового крипторинку завдяки розвиненим економікам. Тому, запускаючи криптоторгового робота під конкретну локацію, перевірена IT-команда опрацьовує правила з урахуванням нормативно-правової бази кожної з цих країн. Наприклад, в РФ можна продавати та купувати крипту, але розплачуватись за послуги та товари заборонено. У США та Канаді криптовалюти перевіряють щодо відмивання коштів, тому потрібно відстежувати джерело надходження (гаманці, адреси, країни).
Перші кроки стратегії включають теоретичне опрацювання:
Отримання інформації про торгові зміни в режимі реального часу та надсилання запитів з певною частотою (раз на годину або 3 години на добу) – ключова фішка програмування. За важливістю вона схожа з рішенням купувати або продавати криптовалюту. Щоб перевірити роботу алгоритму, проводять тестування в умовах штучного середовища, на базі даних минулих або реальних років, але з малими сумами. Тут без досвіду та нагляду IT-команди не обійтися.
На перших етапах потрібно контролювати роботу, прописуючи умови, що раптово виникають, і при необхідності з режиму роботи робота миттєво перемикатися на ручний. Перманентне оновлення функціоналу з бібліотеками підтримуватиме швидкість роботи криптобота. Слід координувати API криптобіржі та власний, використовувати захищений сервер. Важливо приховувати ключі: вони не повинні перебувати в мережі або коді.
Якщо набір індикаторів більший і включає метрики ШІ, сотню-другу параметрів, сканування ключових критеріїв та їх зіставлення для виконання ордера, то ціна криптобота досягає $40–$50 тис. Чим більше кількість виконуваних завдань за секунду часу, тим вище ціна: для 50 операцій за хвилину – нижче, при 1000 той самий час – в 2–3 разу вище. Як зразок можна брати платформи із вбудованими роботами криптоторговельними - 3Commas і Bitsgap, Gunbot і зручний Cryptohopper. Вибір має бути продуманим: наприклад, відгуки про HaasBot не вражають – швидкість низька, операції іноді доводиться проводити вручну.
Порівняння курсів на криптобіржах та купівля активу на одному з продажем на іншому майданчику з цінником вище – гідний варіант кросплатформового рішення. Якщо обсяг торгів значний і власник є творцем криптобіржі, то бот автоматично принесе користь, оцінюючи криптоактиви, що мають низьковолатильний курс. Якісний збір криптовалютного портфеля зручний при задіянні методу Scrum в рамках Agile, коли в белог розглядають і обговорюють завдання, спринти проходять відповідно до ітерацій і спільно схвалюються. Інструменти DevOps та застосування Trello – зручні вбудовані веб-інструменти для контролю розробки.
Ще боти, що оцінюють, як світові події вплинуть на можливу зміну курсу: пригадаємо, як BTC з курсу $64,4 тис. у листопаді 2021 року впав за рік до $17 тис. і потім з осені 2023 почав зростати з $27 тис. до $71 тис. Імовірно, якщо власники криптоторговельних ботів знали про очікуване падіння BTC, то в 2021 році розпродали активи, щоб викупити в 2023 і отримати прибуток у 4-разовому розмірі. Але в будь-якому випадку з протоколами Web3 потрібно бути обережним. Випадковий злив репозиторію з ключами або купівля готового бота з відкритим та шкідливим кодом може бути причиною позбавлення криптоактивів за лічені хвилини.
Ідеально буде, якщо торговий бот зможе видавати графік із лінією тренду за обраний період – за місяць чи квартал, рік та з дати лістингу. Порівняння кількох криптовалют, важливих для трейдера, демонструватиме динаміку. У нашому випадку бачимо, що у BTC та Ethereum зберігається однаковий тренд зростання, незважаючи на різкі курсові коливання. У Solana тренд із наростаючою тенденцією, оскільки старт відбувся на 4 роки пізніше.
Експоненційна оцінка тренду завжди точно відображає поточну тенденцію та перспективу. Середнє, різниця між мінімумом і максимумом, величина σ визначають, у який бік йде рух, тому їх вбудовують у криптоторговельні боти просунутого типу.
Розбір курсових коливань криптовалют із прогнозом
| Дата | Максимальна ціна за одиницю: | ||
| BTC | Ethereum | Solana | |
| 01.03.2017 | 1330 | 58,99 | - |
| 01.08.2017 | 4765 | 390,1 | - |
| 01.12.2017 | 19870 | 863 | - |
| 01.12.2018 | 4316 | 158,27 | - |
| 01.12.2019 | 7702 | 152,33 | - |
| 01.12.2020 | 29298 | 757,11 | 2,21 |
| 01.03.2021 | 61795 | 1945,4 | 24,4 |
| 01.10.2021 | 66976 | 4458,3 | 218,94 |
| 01.03.2022 | 48199 | 3481,23 | 129,55 |
| 01.06.2022 | 31969 | 1971,22 | 46,1 |
| 01.12.2022 | 18351 | 1348,43 | 14,94 |
| 01.08.2023 | 30168 | 1879,32 | 25,28 |
| 01.01.2024 | 48923 | 2712,88 | 116,92 |
| 01.03.2024 | 73740 | 4091,28 | 209,92 |
| 20.05.2024 | 71485 | 3679,47 | 188,229 |
| 30.06.2024 | 61755 | 3399,41 | 141,463 |
| Статистичний аналіз | |||
| Показники | BTC | Ethereum | Solana |
| Середнє | 36290,1 | 1959,2 | 101,6 |
| Стандартна помилка | 6434,1 | 378,1 | 24,8 |
| Медіана | 31068,5 | 1912,36 | 116,92 |
| Стандартне відхилення | 25736,238 | 1512,544 | 82,37997 |
| Дисперсія вибірки | 662353940 | 2287789,3 | 6786,4594 |
| Ексцес | -1,516723 | -1,379369 | -1,700433 |
| Асиметричність | 0,093222 | 0,2551424 | 0,1990976 |
| Інтервал | 72410 | 4399,31 | 216,73 |
| Мінімум | 1330 | 58,99 | 2,21 |
| Максимум | 73740 | 4458,3 | 218,94 |
| Рахунок | 16 | 16 | 11 |
| Рівень надійності(95,0%) | 13713,873 | 805,9778 | 55,343617 |
| Кращі та найгірші прогнози з курсів криптовалют | |||
| Коефіцієнт варіації, % | 141,0 | 129,5 | 123,4 |
| Середнє – 1σ | 10553,9 | 446,6 | 19,3 |
| Середнє + 1σ | 62026,4 | 3471,7 | 184,0 |
| Середнє – 3σ | -40918,6 | -2578,5 | -145,5 |
| Середнє + 3σ | 113498,8 | 6496,8 | 348,8 |
| Cv, % | 141,0 | 129,5 | 123,4 |
Коефіцієнт варіації (123,4–141 %) показує високу ймовірність будь-якої події – як зниження, і зростання курсу, що характерно як криптовалют, і мемкоинов. Позитивний прогноз (середнє + 3σ) підтверджує, що BTC може зрости до $113,5 тис., ETH – до $6,5 тис., SOL – $349. Подібний функціонал у криптоботі – це аналітик та економіст в одній особі, що працює 24/7. Математична модель торгового робота з предиктивною аналітикою – це його «серце», що визначає успішність обраної стратегії.
Він дивиться, як змінювався курс за останні 100 днів. Припустимо, у криптовалюти А за цей період він зростав 20 днів, В – 40 днів, С – 60 днів. Але при цьому зростання курсу А становило $5 за день, В - 3, С - 1. Мета - дізнатися, яка ймовірність того, що виростуть усі три криптовалюти, тільки А, В і С, одна В та інші комбінації. Аналіз виконують декількома способами, покроково:
Якщо потім стане питання, яка ймовірність зростання криптовалют (однієї чи кількох, то на допомогу приходять формули ймовірності розвитку незалежних подій:
Це означає, що ймовірність отримання доходу від зростання всіх трьох криптовалют, виходячи з їхньої прибутковості, не перевищує ~ 3,3%. За кожною криптовалютою або парою згідно з формулою теореми множення ймовірностей отримуємо:
Р(А) = 0,357×0,571×0,786=0,1602 (16,02 % )
Р (А, В) = 0,357 × 0,429 × 0,786 = 0,120378 (12,04%)
Р (А, С) = 0,357 × 0,571 × 0,214 = 0,0436 (4,36%)
Р (В, З) = 0,643×0,429×0,214 = 0,059 (5,9 %)
Р(В) = 0,643×0,429×0,786 = 0,2168 (21,68 % )
Р(С) = 0,643×0,571×0,214 = 0,07857 (7,86 %)
Висновок: найкраще вкласти до 45 % інвестицій у криптовалюту В, до 36 % – у крипту А та в межах 20 % – у варіант С. Це один з варіантів розрахунку, оскільки можна задіяти формулу Байєса, теорему складання та множення незалежних величин і інші.
Це приклад короткої торгівлі, з ціною робота в межах $10–20 тис., коли більше уваги приділяється ордер-тейкінгу. Для стратегії лонг, із застосуванням ордер-мейкінгу, потрібно спостерігати за курсом певних криптовалют і купувати або продавати з метою врівноваження ринку та запобігання росту волатильності. Тут, окрім дилінгового спреду, власник робота отримає додаткові преференції від біржі.
Варто зазначити, що розробка штучного інтелекту та навчання фінансових моделей прискорюють прийняття рішень на основі алгоритму аналізу, що бере до уваги незалежні змінні та бажану мету. Це комплексна робота Data Analyst, програмістів бекенду та частково фронтенду. UI/UX-дизайнери включаються до проекту створення торгового бота одночасно, коли вибирають мову коду, фреймворк та платформу розміщення. У списку рекомендованих фреймворків – перевірений Node.js, Flask та зручний Django, на яких простіше оновлювати базу даних, робити налагодження та покращувати функціонал.
Функціонал бота-снайпера за частки секунди до закінчення робить ставки та розміщує ордери, щоб перебити ціну, виходячи з умов входу та виходу (принцип HFT). В алгоритмі снайпера безліч прийомів – скальпінг, фіксовані індикатори та стандарти, арбітражні угоди на різних біржах, які задіяні при досягненні токеном чи криптомонетами потрібної ціни. Тут треба бути обережним, щоб запрограмовані параметри не зробили трейдера жертвою «витягування» та «висмикування твердих та м'яких крипто-килимів».
У таких ситуаціях без навчання не обійтися: криптобот повинен вміти розпізнавати тяжіння ліквідності, фальшиві проекти для збору коштів, умисне завищення ціни та скидання токенів на піку, задіяння флеш-кредитів, вміти попереджати власника, якщо рішення спровоковане FOMO. Навчання машинної моделі на прикладах OneCoin і Thodex, AnubisDAO або Uranium Finance має стати запобіжником дій, коли інвестори можуть зазнати збитків.
Часто бот розробляється для того, щоб принести прибуток власнику шляхом залучення інших користувачів. Припустимо, бот виконує конкретні дії, обґрунтовані алгоритмом і його за певну винагороду (комісію) починають використовувати трейдери-початківці або дрібні торговці криптовалютою. Якщо у списку ETH та ARB, METIS з SOL, AVAX та інші криптовалюти, обсяг торгів за добу перевищує тисячі одиниць, то навіть 1% від виручки при солідних оборотах дасть непоганий місячний дохід.
Добре, коли вбудовано функцію ліквідації позицій при виявленні honeypot. Інструменти типу Dextools відкривають інформацію про токен або контракт, скануючи його щодо достовірності. Автоматизація продажу ордерів з урахуванням прибутку та її % як реального часу – це стратегічний моніторинг. Завжди потрібно використовувати частину активів, щоб не потрапити в халепу при зливі або килимі: це ще одне ключове обмеження розширеного функціоналу.
Складність алгоритмів, вбудованих у функціонал бекенда і фронтенда, швидкодія з урахуванням фреймворку зобов'язують розробників криптоторгового робота забезпечити його величезної пропускну здатність і опціями постійного пошуку торгового потенціалу переважають у всіх ситуаціях. Конфіденційність, безпека та шифрування – безумовна частина проведення транзакцій. Чим більше методів та алгоритмів задіяно у криптоботі, тим повільніший та надійніший фінансовий результат при універсальності роботи в різних умовах.
Завдання, поставлені перед торговими криптовалютними ботами, настільки різноманітні, що їх не можна звести до єдиного. Для порівняння – англійська верхова розвиває швидкість при бігу до 63 км/год, арабський скакун – трохи менше, 60 км/год. Важковоз риссю з вантажем в 1,5 т пробіжить за годину до 25 км, при тому що верховий жеребець понесе максимум 20% від своєї маси.
Так само і криптобот: прості сканують базу даних біржі і сповіщають власника про вигідні позиції, грають роль сендвіч-прокладки або займаються аірдроп-фармінгом. Снайпери швидко і точно, хоча ризиковано, виконують операції у вузькому сегменті цілей, захищаючи від крипто-килимків. Найдорожчі, з ціною $40 тис. і вище, ґрунтовно аналізують пари та крипту, виконують завдання маркет-мейкінгу, роблять коротко- та довгострокові прогнози на підставі статистики та теорії ймовірності з низьким порогом ризику.
Якщо вам потрібен криптоторговий бот – давайте визначатися із завданнями та цілями разом з командою Merehead з 97 осіб, щоб перманентно отримувати прибуток без пампу та дампа.
