Как Открыть Проп Трейдинговую Компанию
Обилие торговых стратегий предлагает десятки тысяч вариантов для заработка денег. Практико-аналитический формат получения прибыли – проп-трейдинг, суть которого состоит в инвестировании собственных средств компании в различные активы, криптовалюту и проекты. Роль персонала выполняют участники проп-компании – брокеры и трейдеры, которые получают от 10 до 50 % чистой прибыли. Подобную платформу можно разработать, арендовать или унифицировать, используя решения White Label. О запуске бизнеса, размере стартового капитала, подборе участников для реализации финансово-экономического стартапа и примерах работы аналогов – в материале Merehead.
| Показатели | Динамика роста сектора проп-трейдинга в сфере недвижимости до 2028 года | ||||||||
| Год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Сумма проп-трейдинга, $ млрд. | 6,7 | 6,98 | 7,27 | 7,58 | 7,90 | 8,23 | 8,58 | 8,94 | 9,31 |
Решения проп-трейдинга зависят от типа модели прибыльности. Монетизация включает доходы от платы участников, комиссионные отчисления от прибыли трейдера, распределения активов по растущим или существующим рынкам. Успешные решения – основа для шаблонов стратегий трейдинга, сотен сценариев диверсификации. Лидами для расширения проп-инвестиций могут быть опытные трейдеры, чья работа на платформе привлекает новичков. Наличие собственных средств проп-фирмы упрощает ведение финансово-бухгалтерского учета, уменьшает затраты на платежные шлюзы и процессоры, компенсации привлеченных активов и страхование. Поэтому этот сектор интересует потенциальных участников.
| Показатели | $50 тыс.* | $100 тыс. | $200 тыс. | $300 тыс. | $600 тыс. |
| Аренда / разработка, тыс. $ | 10 | 20 | 40 | 60 | 120 |
| Маркетинг, тыс. $ | 10 | 20 | 40 | 60 | 120 |
| Персонал, тыс. $ | 10 | 20 | 40 | 60 | 120 |
| Оплата работы IT-инфраструктуры, тыс. $ | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 30 |
| Налоги, тыс. $ | 5 | 10 | 20 | 30 | 60 |
| Расходы на запуск и развертывание, тыс. $ | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 30 |
| Непредвиденные/прочие затраты | 10 | 20 | 40 | 60 | 120 |
| Итого | 50 | 100 | 200 | 300 | 600 |
* при условии аренды, в других вариантах – разработки и запуска
Платежные шлюзы, чат-боты, внедрение ИИ и шаблонов с адаптацией, настройка CRM и поддержание четкого исполнения ордеров требует дополнительных вложений. Технологический стек для стабилизации и четкости выполняемых операций чаще всего индивидуализируют, интегрируя удобные для инвесторов платежные системы и шлюзы, протоколы копирования сделок, проверку на KYC с выбором надежного хостинга для обеспечения сохранения данных и баз. Это привлекает в перспективе поставщиков ликвидности, расширяет количество ценных бумаг, формирует узкий спред и низкую комиссию вывода.
Проп-трейдеры, использующие собственные деньги для инвестиций, уходят от левериджа, выбирая наиболее выгодные позиции для торговли – недвижимость и участки земли, ликвидный товар (золото и нефть, энергоносители и зерно) или технологии. Правила торговли должны соответствовать требованиям SEC и CFTC, удовлетворяя одновременно нормам финансового менеджмента и фискальной стратегии. В числе показателей эффективности – целевая прибыль, колеблющаяся в пределах 7–12 %, лимиты убытка за сутки от 2 до 5 %, предельные потери до 12–15 % капитала.
Для верного подбора команды участников в проп-трейдинг нужно разработать двухэтапный тест и после отбора лучших следить за их работой. Лидерам можно оставить вознаграждение в размере 70–80 % от чистой прибыли, менее успешных трейдеров ограничить порогом до 30–50 %. Показ лидеров в таблице трейдеров (в зашифрованном или открытом формате) позволит быстро оценить успешность действий команды. Эти показатели скрывают за определенным значком на панели админа, в кабинетах инвесторов в CRM или на торговом столе. Рост финансового уровня – сбалансированность между ликвидностью, рисками в торговле или инвестировании и распределением прибыли.
| Показатели успешного трейдера | Начало | Конец | Разность | За единицу (при 400 позициях) | За месяц |
| Скальпинг (3 сделки/сутки) | 200 | 220 | 20 | 0,05 | 1800 |
| Дневной трейдинг | 2000 | 2100 | 100 | 0,25 | 3000 |
| Позиционные (на неделю) | 10000 | 12000 | 2000 | 5 | 8571,43 |
| Свинг-торговля (декада) | 15000 | 18000 | 3000 | 7,5 | 9000 |
| Итого: | 27200 | 32320 | 5120 | 12,8 | 22371,43 |
Допустим, что все сделки успешны и при 90 закрытых скальпинговых ордерах, 30-ти по дневным позициям, 4,3-м по позиционным за неделю и 3 по показателю свинг-торговли он получит суммарную прибыль в $22,371 тыс. Если же предположения в отношении трендов будут ошибочными, то потери достигнут 10–20 % и выше, в зависимости от вида и срочности сделок.
| Показатели | Начало | Конец | Разность | За единицу (при 400 позициях) | За месяц |
| Скальпинг | 200 | 220 | 20 | 0,05 | 1800 |
| Дневной трейдинг | 2000 | 2050 | 50 | 0,125 | 1500 |
| Позиционные на неделю | 10000 | 11000 | 1000 | 2,5 | 4285,71 |
| Свинг-торговля (декада) | 15000 | 17000 | 2000 | 5 | 6000 |
| Итого: | 27200 | 30270 | 3070 | 7,675 | 13585,71 |
Как видим, на 39,27 % снизились доходы трейдера при ошибочном расчете средне- и долгосрочных трендов и вместо $22,37 тыс. составили $13,59 тыс. Поэтому ошибка по прогнозированию на длинные позиции неизменно обходится большими убытками, чем при использовании коротких. Если доходы превышают эталонный уровень S&P500, то трейдер переходит в категорию α, как активный инвестор. Пассивное инвестирование сопоставляют с индексом Dow Jones и фондовыми рынками широкого формата. Но для проп-фирмы лучший вариант – найти недооцененный товар или компанию, которые в перспективе обеспечат длительный и надежный доход либо сделать инвестиции в потенциал роста.
Исходя из этих ключевых традиционных и новосозданных, но перспективных индексов, владельцы проп-компании могут заказать настройку формирования собственных лекал трейдеров, исходя из особенностей Азиатско-Тихоокеанского региона, США и Европы, Северной Африки, Ближнего Востока и прочих ключевых торгово-производственных локальных и глобальных зон. Порой агрессивный способ ведения деловой активности приносит больше пользы, чем уравновешенное балансирование. Моряки на парусниках раньше говорили, что от бури можно удрать, если лететь под всеми парусами в фордевинде при максимальной парусности, чем привести в бейдевинд и свернуть паруса. То же самое относится к проп-трейдингу.
Поэтому нужно совмещать вкупе «пятерых китов» – акции и фьючерсы, индексы и товары, криптоактивы. Например, неожиданный катализатор событий в Сирии может вылиться в итоге во взрывной рост курса акций газотранспортных компаний Турции, а протекторат Израиля над солидной частью страны – в перспективы развития брокерских компаний в подконтрольных регионах. Стохастические осцилляторы в пределах ±0,67σ от 50 единиц, работающие с MACD и RSI в паре в таких ситуациях будут наиболее точно прогнозировать ситуацию на фондовых и финансовых рынках с опережением.
Похожий функционал у MyFundedFutures, который ставит задачей трейдеров заработок $6–8 тыс. в месяц при проседании по стоп-рейлингу в пределах до $3–3,5 тыс. Для экспертов и лидеров отсутствуют требования по масштабированию, выполнению правил последовательности, но при этом должен быть нулевой лимит потерь и ограничение количества контрактов 6–10. Виртуальные тренировки For Traders – возможность научиться управлять финансами в размере до $300 тыс., используя платформы типа DXtrade для покупки и продажи энергоносителей, редкоземельных металлов и прочего сырья, проводя турниры среди участников. Набив здесь руку, можно обращаться на FXIFY и, достигнув прибыли в размере 90 %, масштабировать активы размеров $4 млн., чтобы получать мгновенные выплаты, теханалитику и перспективные идеи.
Отсутствие комиссий, настройка левериджа, автоматизация функций и продвинутая торговая панель с оценкой и прогнозом просадок, удобные часы торговли и диверсификация портфеля трейдера – те фишки, которые привлекают как инвесторов, так и талантливых торговцев с аналитическими свойствами и быстрой реакцией. Trade the Pool и 5%ers, Top One Trader и ThinkCapital входят в число известных проп-трейдинговых платформ с разными типами специализации видов торговли.
Если принять суммарный доход от закрытых ордеров за $50 тыс., предположить, что убыток не выше $3 тыс., а КРД равен 35 %, то лид-брокер получит $16,45 тыс. прибыли за отчетный период (стандартно 30 дней). Поэтому ввиду возможной прибыли ведущие трейдеры, сделки которых копируют, будут охотно использовать множественные инструменты аналитики и прогнозных расчетов для роста доходов. Примером может быть моделирование по способу Монте-Карло, когда известны среднее арифметическое и стандартное отклонение выборки. Минимальная выборка состоит из 100 и большего числа показателей, но на примере разобрана малая, из 25 позиций. Допустим, брокер знает, что средний курс акции или криптовалюты, другого лота за 30 дней равен $15,5, а стандартное отклонение – 2,7.
| Номер наблюдения (курса) | Случайное число | Нормальная случайная величина | Сравнение с исходными параметрами | |
| 1 | 0,96 | 20,281 | Среднее | 15,72 |
| 2 | 0,64 | 16,463 | Стандартное отклонение (σ) | 2,777 |
| 3 | 0,02 | 10,156 | Исходные параметры | |
| 4 | 0,12 | 12,375 | Среднее | 15,5 |
| 5 | 0,58 | 16,034 | Стандартное отклонение (σ) | 2,7 |
| 6 | 0,57 | 15,988 | ||
| 7 | 0,17 | 12,976 | ||
| 8 | 0,75 | 17,315 | ||
| 9 | 0,81 | 17,901 | ||
| 10 | 0,35 | 14,487 | ||
| 11 | 0,37 | 14,598 | ||
| 12 | 0,11 | 12,119 | ||
| 13 | 0,49 | 15,421 | ||
| 14 | 0,79 | 17,632 | ||
| 15 | 0,46 | 15,249 | ||
| 16 | 0,82 | 17,947 | ||
| 17 | 0,08 | 11,774 | ||
| 18 | 0,60 | 16,204 | ||
| 19 | 0,62 | 16,333 | ||
| 20 | 0,58 | 16,058 | ||
| 21 | 0,99 | 21,482 | ||
| 22 | 0,30 | 14,096 | ||
| 23 | 0,24 | 13,604 | ||
| 24 | 0,97 | 20,751 | ||
| 25 | 0,54 | 15,757 | ||
Количество итераций ограничивается размером оперативной памяти и 1,048 млн. строк, куда можно занести нужные итерации по курсу интересующего актива. Но, тем, не менее, результат будет тот же, который задан изначально: он будет приближаться к среднему и σ. Вот так будет выглядеть распределение на 25 итерациях.
Если число увеличить до 300 единиц, то гистограмма может выглядеть таким образом, что на долю показателей свыше $12 будет приходиться 265 случаев. Но при этом в диапазоне от $12 до $18 находится 214 случаев или 71,33 % всех итераций. Используя данные за месяц или квартал, трейдер оценит, куда будет перемещаться курс и воспользуется этими параметрами для расчета стоп-лосса либо тейк-профита. Хотя выбор будет зависеть и от того, как менялись тренды в формате овернайт либо дневном, насколько резкими были скачки.
Расширение объема используемых финансовых инструментов в проп-трейдинге меняет баланс по портфелям, усиливает скорость обрабатываемых ордеров и запросов по API, поэтому эти нюансы нужно учесть владельцу и разработчикам проп-платформы. Рост DL в сроки от 5 до 7 дней с прибылью должны стать теми факторами, которые повышают рейтинг участников. Сочетанное использование приемов Pump и Dump – обоснование возврата DL к прежнему уровню. Поэтому приобретение навыков трейдинга под конкретные достижения, гибкие вознаграждения, нарастающая ликвидность под открытые ордера формируют развитие и наращивание финансового запаса.
В процессе накопления капитала проп-компания становится авторитетным маркет-мейкером, формируя запасы акций, ценных бумаг, криптовалют с потенциалом роста, что помогает получать прибыль в период падения рынков или нарастания неликвидности. Автономная работа этого сектора может как поощрять, так и притормаживать клиентский трейдинг, но для этого нужно оценивать необходимость применения правила Волкера, если высока вероятность краткосрочной высокорисковой торговли.
Новостные ресурсы, подконтрольные влиятельным проп-компаниям, часто провоцируют курсовую волатильность, если она резко различается с прогнозной. Географическая диверсификация с учетом макроэкономических тенденций (ВВП стран, уровень занятости, индекс цен) упрощает выбор контрольных точек согласно изменению трендов акций во временных интервалах. Моделей дохода проп-трейдинга множество: BID и ASK, комиссионные и продуктивность генерации, научно-теоретические и практические идеи и алгоритмы. В числе последних – торговля недвижимостью, плодородными почвами, участками с доказанными редкоземельными металлами.
Тестирование торговых стратегий – основа деятельности проп-трейдинговой фирмы. Лекала подбора участников, достаточная ликвидность, обоснованный механизм распределения доходов и математико-статистическая составляющая торговли – сердце бизнеса. Они совместно с надёжным и безопасным ПО платформы, куда входят UI/UX-дизайн, отрегулированный облачно-серверный бэкенд и CRM, определяют потенциал роста будущей компании. И в этих вопросах без опытных разработчиков и аналитиков не обойтись.
