Как Создать Торгового Робота (Бота)

«Время = криптовалюта» – из категории новых аксиом, когда есть поставленная задача, а в ответ мгновенно сформировано правильное решение. Утраченная возможность, нереализованный потенциал, пропущенная выгодная операция – это то, от чего страхует торговый криптобот. Автоматизация процессов продажи и покупки криптовалюты требует совмещения знаний в нескольких отраслях – программировании, подборе стека инструментов и понимании процессов, происходящих в криптовселенной. Менеджеры клиентов и владельцы криптоактивов постоянно отслеживают триггеры, стремясь получить прибыль в долгую или на коротких дистанциях.

В числе лидеров крипторынка – США и Канада, Великобритания с Германией, Франция и Россия, Индия, Китай и Япония, Бразилия и ОАЭ. Именно они сконцентрировали большую часть участников мирового крипторынка благодаря развитым экономикам. Поэтому, запуская криптоторгового бота под конкретную локацию, проверенная IT-команда прорабатывает правила с учётом нормативно-правовой базы каждой из этих стран. Например, в РФ можно продавать и покупать крипту, но расплачиваться за услуги и товары запрещено. В США и Канаде криптовалюты проверяют на предмет отмывания средств, поэтому нужно отслеживать источник поступления (кошельки, адреса, страны).

Теоретическое обоснование функционала и работы криптобота

Моментальная реакция на знаковые события криптобирж, поиск потенциально взрывных криптовалют и мем-токенов, с перспективой роста в 4000–10000 % за год – вопросы, которые трейдеры ставят в список важных, когда ищут компанию, знающую, как разработать торгового бота, развернуть, протестировать и запустить. Бэктестинг, совершение нескольких транзакций, аналитическая оценка финансовой стратегии, акцентирование внимания на финансовых аномалиях и быстрое формирование обоснованных выводов без эмоций – краткий список функций продвинутого торгового криптобота. С другой стороны, вы можете создать свой мемкоин и бота для манипулирования рынком. Но помните, что это незаконно.

Первые шаги стратегии включают теоретическую проработку:

• по определению стран и крипто-площадок для торговли, уточнению и детализации их правил (торговые пары, ввод и вывод криптовалюты с фиатом, стандарты CTA и требования KYC);
• указания точки стоп-лосса, предела тейк-профита, исходя из винрейта за предыдущий торговый период (неделя, месяц, квартал или год);
• выбора языка программирования типа простого Python с библиотеками Pandas и NumPy, универсального и простого кроссплатформенного JavaScript, сложных, но проверенных объектно-ориентированных C+, C# и C++ или Perl, высокопроизводительных Rust и Golang;
• уточнение API криптовалютной биржи по возможностям интегрирования криптобота в торговые операции (на Binance и Coinbase Pro это можно делать).

Получение информации о торговых изменениях в режиме реального времени и отправка запросов с определенной частотой (раз в час или 3 часа, в сутки) – ключевая фишка программирования. По важности она сходна с решением совершать покупку или продажу криптовалюты. Чтобы проверить работу алгоритма, проводят тестирование в условиях искусственной среды, на базе данных прошлых лет или реальных, но с малыми суммами. Здесь без опыта и насмотренности IT-команды не обойтись.

Лайфхаки для развертки и корректирования

Развертывание делают, вводя небольшие активы и оценивая результаты бэктестирования. Наглядно можно сравнить с биологическим выбором пары орлицей, когда она много раз бросает перо и смотрит, приносит ли её избранник каждый раз перышко в целости и сохранности. Так само и с криптоботом: прежде чем доверить операции на большие суммы, начинают с малого, стартуя с $5–$10, убеждаясь в безопасности и стабильности процессов принятия решений.

На первых этапах нужно контролировать работу, прописывая внезапно возникающие условия и при необходимости с режима работы робота мгновенно переключаться на ручной. Перманентное обновление функционала с библиотеками будет поддерживать скорость работы криптобота. Следует координировать API скрипт криптобиржи и собственный, использовать защищенный сервер. Важно скрывать ключи: они не должны находиться в сети либо в коде.

Что определяет цену торгового бота

Чем сложнее задача и техзадание, чтобы создать торгового бота, тем дороже стоимость. Простой криптобот на несколько пар криптовалют, фиксирующий курсовые изменения при определённой настраиваемой точке, по распространенным и принятым BTC и ETH, USDT с BNB, SOL и XRP, TON и прочим (в пределах 50–100 единиц) с разными типами оповещения (экстренное, быстрое, по времени) обойдется в сумму $10–20 тыс.

Если набор индикаторов больше и включает в себя метрики ИИ, сотню-другую параметров, сканирование ключевых критериев и их сопоставление для выполнения ордера, то цена криптобота достигает $40–$50 тыс. Чем больше количество выполняемых задач за секунду времени, тем выше цена: для 50 операций в минуту – ниже, при 1000 за то же время – в 2–3 раза выше. Как образец можно брать платформы со встроенными криптоторговыми ботами – 3Commas и Bitsgap, Gunbot и удобный Cryptohopper. Выбор должен быть продуманным: например, отзывы о HaasBot не впечатляют – скорость низкая, операции иногда приходится проводить вручную.

Скальпинг, импульсная и кроссплатформенная торговля, прогнозы

Вы можете обратить внимание на бота для арбитража криптовалют, но он требует другого торгового подхода. С другой стороны, скальпинг может обеспечить более предсказуемую прибыль. Какое решение принять, решив запустить торгового криптобота – задача не из простых. Приём скальпинга – из серии, когда комфортно клевать по зернышку и быть сытым: минимальная разница при множестве сделок даёт возможность заработать средние суммы. Скальпинг безопасен, низкий порог риска делает его лучшим вариантом для начинающих трейдеров. Оценка смены тренда – падение и повышение, смена медвежьих и бычьих движений – более рискованный, но и в разы прибыльный способ торговли. То же самое касается импульса, когда на росте курса можно начать покупку и продать на пике. Этот метод подойдет и для сканирования мемкоинов.

Сравнение курсов на криптобиржах и покупка актива на одной с продажей на другой площадке с ценником выше – достойный вариант кроссплатформенного решения. Если объем торгов значителен и владелец является создателем криптобиржи, то бот автоматически принесет пользу, оценивая криптоактивы, имеющие низковолатильный курс. Качественный сбор криптовалютного портфеля удобен при задействовании метода Scrum в рамках Agile, когда в бэклоге рассматривают и обсуждают задачи, спринты проходят согласно итерациям и совместно одобряются. Инструменты DevOps и применение Trello – удобные встраиваемые веб-инструменты для контроля разработки.

Еще боты, оценивающие, как мировые события повлияют на возможное изменение курса: вспомним, как BTC с курса в $64,4 тыс. в ноябре 2021 года упал за год до $17 тыс. и потом с осени 2023 начал расти с $27 тыс. до $71 тыс. Предположительно, если владельцы криптоторговых ботов знали об ожидаемом падении BTC, то в 2021 году распродали активы, чтобы выкупить в 2023 и получить прибыль в 4-кратном размере. Но в любом случае с протоколами Web3 нужно быть аккуратным. Случайный слив репозитория с ключами или покупка готового бота с открытым и вредоносным кодом может быть причиной лишения криптоактивов за считанные минуты.

Статистика и прогнозы в торговом боте

Алгоритмов создания криптобота множество, но базисом должна стать статистика и вероятностные события. На примере трёх криптовалют с растущим трендом рассмотрим, как можно предположить сценарии развития будущего курса – как в оптимистическом и позитивном ракурсе, так и негативном, с тем, что курс может упасть до минимума. Эти показатели можно встроить в криптобот для глубокой оценки будущих курсовых изменений в финансовых активах.

Идеально будет, если торговый бот сможет выдавать график с линией тренда за выбранный период – за месяц или квартал, год и с даты листинга. Сравнение нескольких криптовалют, важных для трейдера, будет демонстрировать динамику. В нашем случае видим, что у BTC и Ethereum сохраняется одинаковый тренд роста, несмотря на резкие курсовые колебания. У Solana тренд с нарастающей тенденцией, так как старт произошел на 4 года позже.

Экспоненциальная оценка тренда всегда точно отражает текущую тенденцию и перспективу. Среднее, разница между минимумом и максимумом, величина σ определяют, в какую сторону идет движение, поэтому их встраивают в криптоторговые боты продвинутого типа.

Разбор курсовых колебаний криптовалют с прогнозом

Дата	Максимальная цена за единицу:
	BTC	Ethereum	Solana
01.03.2017	1330	58,99	-
01.08.2017	4765	390,1	-
01.12.2017	19870	863	-
01.12.2018	4316	158,27	-
01.12.2019	7702	152,33	-
01.12.2020	29298	757,11	2,21
01.03.2021	61795	1945,4	24,4
01.10.2021	66976	4458,3	218,94
01.03.2022	48199	3481,23	129,55
01.06.2022	31969	1971,22	46,1
01.12.2022	18351	1348,43	14,94
01.08.2023	30168	1879,32	25,28
01.01.2024	48923	2712,88	116,92
01.03.2024	73740	4091,28	209,92
20.05.2024	71485	3679,47	188,229
30.06.2024	61755	3399,41	141,463
Статистический анализ
Показатели	BTC	Ethereum	Solana
Среднее	36290,1	1959,2	101,6
Стандартная ошибка	6434,1	378,1	24,8
Медиана	31068,5	1912,36	116,92
Стандартное отклонение	25736,238	1512,544	82,37997
Дисперсия выборки	662353940	2287789,3	6786,4594
Эксцесс	-1,516723	-1,379369	-1,700433
Асимметричность	0,093222	0,2551424	0,1990976
Интервал	72410	4399,31	216,73
Минимум	1330	58,99	2,21
Максимум	73740	4458,3	218,94
Счет	16	16	11
Уровень надежности(95,0%)	13713,873	805,9778	55,343617
Лучшие и худшие прогнозы по курсам криптовалют
Коэффициент вариации, %	141,0	129,5	123,4
Среднее – 1σ	10553,9	446,6	19,3
Среднее + 1σ	62026,4	3471,7	184,0
Среднее – 3σ	-40918,6	-2578,5	-145,5
Среднее + 3σ	113498,8	6496,8	348,8
Cv, %	141,0	129,5	123,4

Коэффициент вариации (123,4–141 %) показывает высокую вероятность любого события – как снижения, так и роста курса, что характерно как для криптовалют, так и мемкоинов. Позитивный прогноз (среднее + 3σ) подтверждает, что BTC может вырасти до $113,5 тыс., ETH – до $6,5 тыс., SOL – $349. Подобный функционал в криптоботе – это аналитик и экономист в одном лице, работающий 24/7. Математическая модель торгового бота с предиктивной аналитикой – это его «сердце», определяющее успешность выбранной стратегии.

Теория вероятности в криптоботе

Криптохопперы начинают заходить на криптовалютный рынок: тому подтверждение Quantum AI с квантовыми вычислениями и Stoic AI, имеющий гибридную экосистему и несколько уровней риска. Высшим пилотажем можно считать криптоботов со встроенными формулами расчёта возможности событий, исходя из теории вероятности и независимости котировок. Формулы встраивают в функционал (пишут нативный код) или обучают ИИ правилам анализа по теории вероятности. Предположим, трейдер узнал о создании криптовалюты несколько месяцев назад и решил инвестировать.

Он смотрит, как менялся курс за последних 100 дней. Допустим, у криптовалюты А за этот период он рос 20 дней, В — 40 дней, С — 60 дней. Но при этом рост курса А составлял $5 за день, В — 3, С — 1. Цель – узнать, какая вероятность того, что вырастут все три криптовалюты, только А, В и С, одна В и другие комбинации. Анализ выполняют несколькими способами, пошагово:

• поделив число дней роста на общую продолжительность периода – получим А 0,2; В 0,4; С 0,6;
• разделив сумму роста курса каждой криптовалюты на общий объем активов – выйдет, что А = ; В = ; С = ;
• просуммировав допустимую сумму вложений, исходя из роста и вероятности прибыли, как соотношение: Р (А) + Р (В) + Р (С) = 0,357 + 0,429 + 0,214.

Если потом станет вопрос, какая вероятность роста криптовалют (одной или нескольких, то на помощь приходят формулы вероятности развития независимых событий:

Это означает, что вероятность получения дохода от роста всех трёх криптовалют, исходя из их прибыльности, не превышает ~ 3,3 %. По каждой криптовалюте или паре согласно формуле теоремы умножения вероятностей получаем:

Р (А) = 0,357×0,571×0,786=0,1602 (16,02 %)

Р (А, В) = 0,357×0,429×0,786= 0,120378 (12,04 %)

Р (А, С) = 0,357×0,571×0,214= 0,0436 (4,36 %)

Р (В, С) = 0,643×0,429×0,214 = 0,059 (5,9 %)

Р(В) = 0,643×0,429×0,786 = 0,2168 (21,68 %)

Р (С) = 0,643×0,571×0,214 = 0,07857 (7,86 %)

Вывод: лучше всего вложить до 45 % инвестиций в криптовалюту В, до 36 % – в крипту А и в пределах 20 % – в вариант С. Это один из вариантов расчёта, так как можно задействовать формулу Байеса, теорему сложения и умножения независимых величин и другие.

Нюансы маркет-мейкинга и применение ИИ-функционала

Правильное написание технического задания под нужную цель чётко выделяет слабые и сильные стороны функционала. Предположим, выбрана модель маркет-мейкинга, чтобы одновременно получать прибыль на разнице продаж и покупок. Курс покупки LTC равен $75,403, продажи – $75,577: бот с функционалом маркет-мейкинга будет покупать большие объемы с дисконтом в размере 5–10 %, аккумулируя активы (возможно, используя большее кредитное плечо). Затем с учётом пипса ордера выставят на продажу.

Это пример короткой торговли, с ценой бота в пределах $10–20 тыс., когда больше внимания уделяется ордер-тейкингу. Для стратегии лонг, с применением ордер-мейкинга, нужно наблюдать за курсом определенных криптовалют и покупать либо продавать с целью уравновешивания рынка и для предотвращения роста волатильности. Здесь, помимо дилингового спреда, владелец бота получит дополнительные преференции от биржи.

Стоит отметить, что разработка ИИ и обучение финансовых моделей ускоряют принятие решений на основе алгоритма анализа, принимающего во внимание независимые переменные и желаемую цель. Это комплексная работа Data Analyst, программистов бэкенда и частично фронтенда. UI/UX-дизайнеры включаются в проект создания торгового бота одновременно, когда выбирают язык кода, фреймворк и платформу размещения. В списке рекомендуемых фреймворков – проверенный Node.js, Flask и удобный Django, на которых проще обновлять базу данных, делать отладку и улучшать функционал.

Бот-снайпер и защита от крипто-ковриков

Филигранная настройка и правильно подобранный стек, облачная платформа для хранения данных либо локальный сервер – эти параметры чётко обосновывает проверенная команда, исходя из условий и задач. Для этого идёт предварительная проработка дорожной карты с чёткими вехами и графиками, целями каждого этапа. Если в планах – агрессивная высокоприбыльная торговля, то нужен бот-снайпер (или DEX-бот) для поиска нужных целей и выполнения мгновенных транзакций с подключением прямо к блокчейну. Он отличается от традиционных торговых ботов узкой специализацией.

Функционал бота-снайпера за доли секунды до окончания делает ставки и размещает ордера, чтобы перебить цену, исходя из условий входа и выхода (принцип HFT). В алгоритме снайпера множество приёмов – скальпинг, фиксированные индикаторы и стандарты, арбитражные сделки на разных биржах, которые задействуются при достижении токеном или криптомонетами нужной цены. Здесь надо быть аккуратным, чтобы запрограммированные параметры не сделали трейдера жертвой «вытягивания» и «выдергивания твёрдых и мягких крипто-ковров».

В таких ситуациях без обучения не обойтись: криптобот должен уметь распознавать притяжение ликвидности, фальшивые проекты для сбора средств, умышленное завышение цены и сброс токенов на пике, задействование флэш-кредитов, уметь предупреждать владельца, если решение спровоцировано FOMO. Обучение машинной модели на примерах OneCoin и Thodex, AnubisDAO либо Uranium Finance должно стать предохранителем действий, когда инвесторы могут потерпеть убыток.

Копирование и сэндвич-бот, аирдроп-фарминг и аренда

Работа по принципу копирования Copytrade – это поиск успешных трейдеров и повторение их действий для получения аналогичного результата. Разработчики, в команде которых есть криптофинансисты, знают, как находить успешных участников крипторынка. Сэндвич-бот работает на опережение, перехватывая выгодную сделку. Встраивание в бот принципов многоцепочечного аирдроп-фарминга обещает накопление токенов и будущую прибыль. Ряд из них встроены в Telegram с ChatGPT, что улучшает адаптивность и чувствительность.

Часто бот разрабатывается с тем, чтобы принести прибыль владельцу путем привлечения других пользователей. Предположим, бот выполняет конкретные действия, обоснованные алгоритмом и его за определенное вознаграждение (комиссию) начинают использовать начинающие трейдеры или мелкие торговцы криптовалютой. Если в списке ETH и ARB, METIS с SOL, AVAX и другие криптовалюты, объем торгов за сутки превышает тысячи единиц, то даже 1 % от выручки при солидных оборотах даст неплохой месячный доход.

Широкий функционал VS узкая специализация

Византийская устойчивость (бесперебойность), лимиты газа в смарт-контрактах и транзакциях, проверка на ложный пробой и внедрение при необходимости теста Хауи – ключевые фишки продуманного многофункционального криптобота с ценником $40–50 тыс. Предотвращение Rug-атак (приманок) и настройка протоколов MEV так, чтобы профит был максимальным – это торговый бот с функцией серчера и анализом мем-пула либо применением приватного ретранслятора.

Хорошо, когда встроена функция ликвидации позиций при обнаружении honeypot. Инструменты типа Dextools открывают информацию про токен или контракт, сканируя его на предмет достоверности. Автоматизация продажи ордеров с учетом прибыли и её % в режиме реального времени – это стратегический мониторинг. Всегда нужно использовать часть активов, чтобы не попасться впросак при сливе или ковре: это еще одно ключевое ограничение расширенного функционала.

Сложность алгоритмов, встроенных в функционал бэкенда и фронтенда, быстродействие на базе фреймворка обязывают разработчиков криптоторгового бота снабдить его огромной пропускной способностью и опциями постоянного поиска торгового потенциала во всех ситуациях. Конфиденциальность, безопасность и шифрование – безусловная часть проведения транзакций. Чем больше методов и алгоритмов задействовано в криптоботе, тем медленнее и надежнее финансовый результат при универсальности работы в разных условиях.

Задачи, поставленные перед торговыми криптовалютными ботами, настолько разнообразны, что их нельзя свести к единому. Для сравнения – английская верховая развивает скорость при беге до 63 км/час, арабский скакун – чуть меньше, 60 км/час. Тяжеловоз рысью с грузом в 1,5 т пробежит за час до 25 км, при том, что верховой жеребец понесет максимум 20 % от своей массы.

Так само и криптобот: простые сканируют базу данных биржи и оповещают владельца о выгодных позициях, играют роль сэндвич-прокладки или занимаются аирдроп-фармингом. Снайперы быстро и точно, хотя рискованно, выполняют операции в узком сегменте целей, защищая от крипто-ковриков. Самые дорогие, с ценой $40 тыс. и выше, основательно анализируют пары и крипту, выполняют задачи маркет-мейкинга, делают коротко- и долгосрочные прогнозы на основании статистики и теории вероятности, с низким порогом риска.

Если вам нужен криптоторговый бот – давайте определяться с задачами и целями вместе с командой Merehead из 97 человек, чтобы перманентно получать прибыль без пампа и дампа.