Торговый бизнес – сфера, где относительно быстро можно заработать деньги, отталкиваясь от небольшого базового капитала. Проп-трейдинг входит в эту сферу: продвинутое ПО и современные торговые инструменты поддержат свежую идею или отработанную стратегию, упростив и ускорив выполнение защищенных процессов. Платформы, работающие на высокопроизводительных емкостных серверах, обслуживают до 50–200 тысяч счетов в среде. Гибкая поддержка API для интеграции процессов и обеспечения бесперебойности управления активами согласно поставленным задачам и действующим стандартам с мониторинговыми панелями – отличная база для аналитики успешности бизнеса и стратегий его продвижения.
Базовые принципы разработки CRM на проп-платформах
Индикаторами операционной прибыльности является визуализированная и отчетно-табличная информация со списком транзакций, статистическими данными, сегментированными по категориям поступлений и выплат. Это также помогает усилить защиту от мошенников. Стиль коммуникаций ToV и брендирование в едином стиле приучают клиентов к платформе. Бесшовная адаптация платежных технологий в CRM улучшает процессы масштабирования и настройки порталов пользователей – начинающих и опытных трейдеров, наставников, которые обучили свыше 100–1000 учеников.
Автоматизация проп-платформы подходит не только для торговли фиатом, деривативами и акциями. В список операционных активов в конкретной экосистеме включают:
- коммерческую и элитную недвижимость, домовладения;
- криптовалюту и токены;
- энергоносители и редкоземельные металлы (в частности, литий);
- земельные участки и продовольственные ресурсы (масличные и зерновые культуры, мед, мясо и животные жиры).
Трейдеры учитывают доступность средств и то, какие формулы модели распределения используют владельцы, насколько совершенный и новый
софт для проп-трейдинга. Интерфейс под браузерную версию, кроссплатформенное и мобильное приложения должны быть понятными, четкими и быстро реагирующими на команды. Инструменты, исключающие и предупреждающие проскальзывание курса во избежание финансовых потерь при сделках, узкий спред, соответствующий рыночным границам, копирования прибыльных сделок у лидеров и многочисленные платежные шлюзы с усовершенствованными торговыми процессорами расширяют возможности CRM.
Алгоритм градаций прибыльности и вознаграждения трейдеров
Многоуровневая система шифрования – незаменимый атрибут работы брокеров и трейдеров. В неё входит отслеживание и пакетные предложения в рамках диверсификации источников прибыли. Для оценки успешности
брокерской компании нужно разрабатывать алгоритмические протоколы и выделять больше капитала при повышении доходности и объемов операций участника рынка. Градации вознаграждений трейдеров могут выглядеть, как в таблице.
Operating amount under management, $ |
Profitability level, % |
Total profit, $ |
Commission, % |
Trader's income, $ |
1000 |
72 |
720 |
50 |
360 |
2000 |
54 |
1080 |
60 |
432 |
5000 |
34 |
1700 |
75 |
425 |
10000 |
49 |
4900 |
70 |
1470 |
20000 |
68 |
13600 |
55 |
6120 |
50000 |
52 |
26000 |
60 |
10400 |
100000 |
29 |
29000 |
80 |
5800 |
Априори уровень доходности бизнеса трейдеров при увеличении суммарно предоставляемых в управление активов несколько снижается, поскольку до 30 % сделок будут убыточными. Если трейдер с $1000 показал прибыльность в 72 %, то постепенное предоставление ему до $50 тыс. средств обеспечит профит в 50 % и выше, доведя до $26 тыс. доход (40 % суммарного профита). Если же трейдер, управляющий $100 тыс., показал результат в 29 % доходности, его вознаграждение снижается до 20 % или $5800.
Соответственно, размер комиссии, взимаемой брокером, может сильно разниться, находясь в пределах 50–80 %. Поэтому суммарный доход успешного трейдера, в распоряжении которого находится $50 тыс., будет выше на $4,6 тыс., чем у того, у кого рентабельность меньше в 2 раза, но в управление предоставлена сумма в $100 тыс.
Такова математическая подоплека технологии проп-трейдинга: деньги, отданные в управление, возвращаются с большей или меньшей прибылью благодаря налаженной работе
CRM системы и собственно инструментов платформы. На первом этапе отбора трейдеров серьезные компании проводят KYC-проверку – и это проще сделать в автоматическом режиме. Далее встроенное изменение рейтинга и % вознаграждения тоже частично может регулировать система, учитывая увеличения % доходности и превышения определенного порога прибыли в единицах ценности (мировые резервные валюты, растущая или низковолатильная крипта).
PWA и сервисы для экосистемы проп-трейдинга
Веб-приложение PWA, написанное на JavaScript, делает предельно простой торговлю в процессе движения и колебаний курсов. Его архитектура базируется на совмещении технологий и параметров, нужных для выхода на целевой уровень. Особенность PWA:
- быстрая работа вне зависимости от скорости провайдера;
- приятный для умственного и зрительного восприятия процесс аналитики и обмена данными;
- дополнение инструментами, аналогичными тем, которые работают на платформах, разрабатываемых Merehead (по типу Match-Trader и TradingView);
- совмещение с устройствами iOS и Android.
Такой функционал делает простой совокупную работу нескольких дилинговых центров и систем брокеров, включая, помимо обычных, гибридную модель размещения нескольких платформ на одном сервере. Интегрирование в
трейдинговую платформу различных приложений создает единую экосистему. В структуре бэкенда – множество графиков и гистограмм, индикаторов и настраиваемых графических редакторов для рисования. Дополнительное удобство предоставляют сервисы:
- управления системой и приложениями бэк-офисов брокеров;
- создания и настройки админами инструментов, графиков и каналов, редактирования профилей менеджеров и прочих процессов маршрутизации;
- API для менеджеров по управлению финансами и активами клиентов;
- формирования бизнес-аналитических отчетов на сервере SQL («свечи», протоколы Websocket и FIX);
- многоканальной торговли на разных приложениях и бесшовных шлюзах типа Match2Pay.
В числе используемых встраиваемых инструментов, применяемых в процессе разработки софта, отмечаем:
- для оценки рисков и обеспечения кибербезопасности – RiskMan, Tradovate и Actant RISK, NordVPN и McAfee Firewall;
- анализа данных и проведения бэк-тестирования – QuantConnect, AlgoTrader и Amibroker;
- автоматического алгоритмического исследования – QuantConnect, AlgoTrader и MultiCharts;
- визуализации и прогнозирования – MetaStock, Optuma и ThinkorSwim;
- мониторинга тенденций и новостей – Bloomberg Terminal, Refinitiv Eikon и TradingView.
Модули MAM- и PAMM-счетов, IB обеспечивают создание 50 и больше уровней структуры, веб-сокеты – потоковую передачу котировок. В формате интервальных свечей происходит экспорт графического отображения данных. Дополняют функционал автоматическая оценка KPI при помощи модуля, бонусные системы клиентов в фиксированном и процентном формате, история действий управляющих финансами и сравнительная рентабельность брокеров и трейдеров. Это очень похоже на
софт бинарных опционов, за исключением того, что платформы взаимодействуют с лицензированными брокерами. Торговые системы адаптируют к платформам MT4 и MT5, cTrader и xStation, встраивая в них индикаторы мониторинга доходности счетов.
Автоматизация, настройки и обновление функционала софта для платформ
Автоматизация играет важную роль в процессе проп-трейдинга: определенный % привлеченных лидов становится инвесторами, а настроенный онбординг увеличивает число трейдеров. Упрощенный двусторонний обмен между фиатом и криптовалютами (депозиты, переводы, вывод) с минимальными комиссиями при помощи интеграторов Praxis Cashier и PSP оптимизируют торговые процессы.
Мосты подключают платформы к нескольким пулам ликвидности поставщиков LMAX или Currenex, CFH и xStation, Match-Trader и Utip, которые через LP-подключение с помощью маркет-мейкера работают с платформой и биржами, выставляя ордера и запуская аукционы. Настройки хеджирования и его масштаб отражаются на мониторе, а многократное подключение к LP дополняет функционал по сделкам. Благодаря этим параметрам, маршрутизации и отсутствию плагинов на серверах финансовых платформ:
- минимизируются временные и экономические затраты работы по моделям A-Book и B-Book;
- ускоряются финансовые потоки, сегментированные по разным спредам и множителям;
- выполняется защита ордеров в зависимости от уровня рисков;
- настраивается ценовое исполнение по стоп-лосс и тейк-профит с точным маркером во избежание проскальзывания.
Консолидация или объединение ордеров – это экономия времени и предупреждение вероятных ошибок. Если нужна функция непрерывного исполнения, то крупные ордера разбивают на части и исполняют их по определенным временным срокам. Такой прием оптимизирует ценообразование, поднимая его до предельного уровня. Итоговая финансовая картина рассчитывается по средневзвешенной цене VWAP. В рабочих процессах при помощи инструментов проп-трейдинга оценивают биржевую глубину VWAP, устойчивость и продолжительность задержек, интеграцию с провайдерами мостов.
Стоимость разработки такой платформы обойдется в $40–60 тыс. В зависимости от выбранного места проп-трейдинга Merehead также помогает выбрать и подключить хостинг в нужной локации (США или Сингапур, страны ЕС) и кросс-подключение, дополнив защитой от DDoS-атак. Перманентное обновление функций для клиентов и инвесторов, брокеров и трейдеров с настройкой сертификатов под каждый вид аккаунтов расширяет поле возможностей и усиливает конкуренцию, привлекая тем самым больше участников рынка.
Необычные опции: сертификаты и встроенные функции
Соревнования между трейдерами с результатом в виде финансового вознаграждения – динамичный прием для проп-трейдинговой платформы. Пресс-релиз о дате старта, с указанием идентификатора и условий дает возможность подготовки к участию и своевременному присоединению. Разумеется, конфиденциальность должна предотвращать взлом аккаунтов лидеров, позволяя узнать по балансу и размеру капитала участников. В числе учитываемых показателей могут быть коэффициенты и стратегии, по итогам которых за конкретный промежуток времени лучше всего показала торговля по выбранным валютам или крипте. Помимо финансовой награды, лучшим трейдерам присваивают сертификаты в конкретных номинациях. Такие же сертификаты генерируются автоматически в случае прохождения определенных вех по 10–25 шаблонам.
Результаты допустимо отображать в таблице лидеров, чтобы трейдеры могли копировать действия лучших участников для приращения собственной прибыли и разработки новых приемов в результате выявления закономерностей. Во избежание мошенничества нужно также останавливать сделки, в узкий промежуток времени множественно имитирующие удачные операции и трейдинг по сетке. Для этого в софте используют анализ таймфреймов, сортировку по фильтрам и моделям.
Фирменный стиль проп-платформы подразумевает внедрение индивидуального специализированного софта под высокочастотную торговлю, встраивание линейных, вероятностных и стохастических алгоритмов. Данный подход повышает ценность технологического стека и обеспечивает преимущества на рынке благодаря адаптивности, повышенной защите конфиденциальности и интеграции с бэк-офисом. Цена такого варианта разработки со сроками проектов от 3 месяцев до полугода колеблется в пределах $60–120 тыс.
В перечне подключаемого софта востребованы функции автозакрытия по целям и блокировки чрезмерной просадки, советников и работы без свопов, удержания курса на протяжении нескольких дней. Помимо классических валютных пар, в софт включают синтетические инструменты, где трейдеры предлагают обмен экзотических или необычных криптовалютно-фиатных пар. Задача такого сервиса – диверсификация и уникализация портфеля, повышение прибыли за счет снижения бизнес-рисков.
Бизнес-модели проп-трейдинга и обзор доходных фирм
Бизнес
проп трейдинговых компаний не ограничивается торговлей фиатом и криптовалютами. В него включают возможности торговли:
- сырьем – как пример с BlackRock, которая вкладывается в высокорисковые активы с предельной волатильностью, но ценой в пределах 10–20 % от рыночной;
- редкоземельными, однородными (цветмет, черный) и драгоценными металлами;
- акциями и фьючерсами на DXtrade и Interactive Brokers с Jigsaw и MT5, NinjaTrader и R Trader Pro с Rithmic и Sterling Trader Pro, ThinkTrader с TopstepX, TradeLocker и TradingView, Tradovate и cTrader;
- энергоносителями (природный и сжиженный газ, нефть и уголь, электроэнергия от геотермальных и возобновляемых источников).