«Время = криптовалюта» – из категории новых аксиом, когда есть поставленная задача, а в ответ мгновенно сформировано правильное решение. Утраченная возможность, нереализованный потенциал, пропущенная выгодная операция – это то, от чего страхует торговый криптобот. Автоматизация процессов продажи и покупки криптовалюты требует совмещения знаний в нескольких отраслях – программировании, подборе стека инструментов и понимании процессов, происходящих в криптовселенной. Менеджеры клиентов и владельцы криптоактивов постоянно отслеживают триггеры, стремясь получить прибыль в долгую или на коротких дистанциях.
В числе лидеров крипторынка – США и Канада, Великобритания с Германией, Франция и Россия, Индия, Китай и Япония, Бразилия и ОАЭ. Именно они сконцентрировали большую часть участников мирового крипторынка благодаря развитым экономикам. Поэтому, запуская криптоторгового бота под конкретную локацию, проверенная IT-команда прорабатывает правила с учётом нормативно-правовой базы каждой из этих стран. Например, в РФ можно продавать и покупать крипту, но расплачиваться за услуги и товары запрещено. В США и Канаде криптовалюты проверяют на предмет отмывания средств, поэтому нужно отслеживать источник поступления (кошельки, адреса, страны).
Теоретическое обоснование функционала и работы криптобота
Моментальная реакция на знаковые события криптобирж, поиск потенциально взрывных криптовалют и мем-токенов, с перспективой роста в 4000–10000 % за год – вопросы, которые трейдеры ставят в список важных, когда ищут компанию, знающую, как
разработать торгового бота, развернуть, протестировать и запустить. Бэктестинг, совершение нескольких транзакций, аналитическая оценка финансовой стратегии, акцентирование внимания на финансовых аномалиях и быстрое формирование обоснованных выводов без эмоций – краткий список функций продвинутого торгового криптобота. С другой стороны, вы можете
создать свой мемкоин и бота для манипулирования рынком. Но помните, что это незаконно.
Первые шаги стратегии включают теоретическую проработку:
- по определению стран и крипто-площадок для торговли, уточнению и детализации их правил (торговые пары, ввод и вывод криптовалюты с фиатом, стандарты CTA и требования KYC);
- указания точки стоп-лосса, предела тейк-профита, исходя из винрейта за предыдущий торговый период (неделя, месяц, квартал или год);
- выбора языка программирования типа простого Python с библиотеками Pandas и NumPy, универсального и простого кроссплатформенного JavaScript, сложных, но проверенных объектно-ориентированных C+, C# и C++ или Perl, высокопроизводительных Rust и Golang;
- уточнение API криптовалютной биржи по возможностям интегрирования криптобота в торговые операции (на Binance и Coinbase Pro это можно делать).
Получение информации о торговых изменениях в режиме реального времени и отправка запросов с определенной частотой (раз в час или 3 часа, в сутки) – ключевая фишка программирования. По важности она сходна с решением совершать покупку или продажу криптовалюты. Чтобы проверить работу алгоритма, проводят тестирование в условиях искусственной среды, на базе данных прошлых лет или реальных, но с малыми суммами. Здесь без опыта и насмотренности IT-команды не обойтись.
Лайфхаки для развертки и корректирования
Развертывание делают, вводя небольшие активы и оценивая результаты бэктестирования. Наглядно можно сравнить с биологическим выбором пары орлицей, когда она много раз бросает перо и смотрит, приносит ли её избранник каждый раз перышко в целости и сохранности. Так само и с криптоботом: прежде чем доверить операции на большие суммы, начинают с малого, стартуя с $5–$10, убеждаясь в безопасности и стабильности процессов принятия решений.
На первых этапах нужно контролировать работу, прописывая внезапно возникающие условия и при необходимости с режима работы робота мгновенно переключаться на ручной. Перманентное обновление функционала с библиотеками будет поддерживать скорость работы криптобота. Следует координировать API
скрипт криптобиржи и собственный, использовать защищенный сервер. Важно скрывать ключи: они не должны находиться в сети либо в коде.
Что определяет цену торгового бота
Чем сложнее задача и техзадание, чтобы создать торгового бота, тем дороже стоимость. Простой криптобот на несколько пар криптовалют, фиксирующий курсовые изменения при определённой настраиваемой точке, по распространенным и принятым BTC и ETH, USDT с BNB, SOL и XRP, TON и прочим (в пределах 50–100 единиц) с разными типами оповещения (экстренное, быстрое, по времени) обойдется в сумму $10–20 тыс.
Если набор индикаторов больше и включает в себя метрики ИИ, сотню-другую параметров, сканирование ключевых критериев и их сопоставление для выполнения ордера, то цена криптобота достигает $40–$50 тыс. Чем больше количество выполняемых задач за секунду времени, тем выше цена: для 50 операций в минуту – ниже, при 1000 за то же время – в 2–3 раза выше. Как образец можно брать платформы со встроенными криптоторговыми ботами – 3Commas и Bitsgap, Gunbot и удобный Cryptohopper. Выбор должен быть продуманным: например, отзывы о HaasBot не впечатляют – скорость низкая, операции иногда приходится проводить вручную.
Скальпинг, импульсная и кроссплатформенная торговля, прогнозы
Вы можете обратить внимание на
бота для арбитража криптовалют, но он требует другого торгового подхода. С другой стороны, скальпинг может обеспечить более предсказуемую прибыль. Какое решение принять, решив запустить торгового криптобота – задача не из простых. Приём скальпинга – из серии, когда комфортно клевать по зернышку и быть сытым: минимальная разница при множестве сделок даёт возможность заработать средние суммы. Скальпинг безопасен, низкий порог риска делает его лучшим вариантом для начинающих трейдеров. Оценка смены тренда – падение и повышение, смена медвежьих и бычьих движений – более рискованный, но и в разы прибыльный способ торговли. То же самое касается импульса, когда на росте курса можно начать покупку и продать на пике. Этот метод подойдет и для сканирования мемкоинов.
Сравнение курсов на криптобиржах и покупка актива на одной с продажей на другой площадке с ценником выше – достойный вариант кроссплатформенного решения. Если объем торгов значителен и владелец является создателем криптобиржи, то бот автоматически принесет пользу, оценивая криптоактивы, имеющие низковолатильный курс. Качественный сбор криптовалютного портфеля удобен при задействовании метода Scrum в рамках Agile, когда в бэклоге рассматривают и обсуждают задачи, спринты проходят согласно итерациям и совместно одобряются. Инструменты DevOps и применение Trello – удобные встраиваемые веб-инструменты для контроля разработки.
Еще боты, оценивающие, как мировые события повлияют на возможное изменение курса: вспомним, как BTC с курса в $64,4 тыс. в ноябре 2021 года упал за год до $17 тыс. и потом с осени 2023 начал расти с $27 тыс. до $71 тыс. Предположительно, если владельцы криптоторговых ботов знали об ожидаемом падении BTC, то в 2021 году распродали активы, чтобы выкупить в 2023 и получить прибыль в 4-кратном размере. Но в любом случае с протоколами Web3 нужно быть аккуратным. Случайный слив репозитория с ключами или покупка готового бота с открытым и вредоносным кодом может быть причиной лишения криптоактивов за считанные минуты.
Статистика и прогнозы в торговом боте
Алгоритмов создания криптобота множество, но базисом должна стать статистика и вероятностные события. На примере трёх криптовалют с растущим трендом рассмотрим, как можно предположить сценарии развития будущего курса – как в оптимистическом и позитивном ракурсе, так и негативном, с тем, что курс может упасть до минимума. Эти показатели можно встроить в криптобот для глубокой оценки будущих курсовых изменений в финансовых активах.
Идеально будет, если торговый бот сможет выдавать график с линией тренда за выбранный период – за месяц или квартал, год и с даты листинга. Сравнение нескольких криптовалют, важных для трейдера, будет демонстрировать динамику. В нашем случае видим, что у BTC и Ethereum сохраняется одинаковый тренд роста, несмотря на резкие курсовые колебания. У Solana тренд с нарастающей тенденцией, так как старт произошел на 4 года позже.
Экспоненциальная оценка тренда всегда точно отражает текущую тенденцию и перспективу. Среднее, разница между минимумом и максимумом, величина σ определяют, в какую сторону идет движение, поэтому их встраивают в криптоторговые боты продвинутого типа.
Разбор курсовых колебаний криптовалют с прогнозом
Дата |
Максимальная цена за единицу: |
BTC |
Ethereum |
Solana |
01.03.2017 |
1330 |
58,99 |
- |
01.08.2017 |
4765 |
390,1 |
- |
01.12.2017 |
19870 |
863 |
- |
01.12.2018 |
4316 |
158,27 |
- |
01.12.2019 |
7702 |
152,33 |
- |
01.12.2020 |
29298 |
757,11 |
2,21 |
01.03.2021 |
61795 |
1945,4 |
24,4 |
01.10.2021 |
66976 |
4458,3 |
218,94 |
01.03.2022 |
48199 |
3481,23 |
129,55 |
01.06.2022 |
31969 |
1971,22 |
46,1 |
01.12.2022 |
18351 |
1348,43 |
14,94 |
01.08.2023 |
30168 |
1879,32 |
25,28 |
01.01.2024 |
48923 |
2712,88 |
116,92 |
01.03.2024 |
73740 |
4091,28 |
209,92 |
20.05.2024 |
71485 |
3679,47 |
188,229 |
30.06.2024 |
61755 |
3399,41 |
141,463 |
Статистический анализ |
Показатели |
BTC |
Ethereum |
Solana |
Среднее |
36290,1 |
1959,2 |
101,6 |
Стандартная ошибка |
6434,1 |
378,1 |
24,8 |
Медиана |
31068,5 |
1912,36 |
116,92 |
Стандартное отклонение |
25736,238 |
1512,544 |
82,37997 |
Дисперсия выборки |
662353940 |
2287789,3 |
6786,4594 |
Эксцесс |
-1,516723 |
-1,379369 |
-1,700433 |
Асимметричность |
0,093222 |
0,2551424 |
0,1990976 |
Интервал |
72410 |
4399,31 |
216,73 |
Минимум |
1330 |
58,99 |
2,21 |
Максимум |
73740 |
4458,3 |
218,94 |
Счет |
16 |
16 |
11 |
Уровень надежности(95,0%) |
13713,873 |
805,9778 |
55,343617 |
Лучшие и худшие прогнозы по курсам криптовалют |
Коэффициент вариации, % |
141,0 |
129,5 |
123,4 |
Среднее – 1σ |
10553,9 |
446,6 |
19,3 |
Среднее + 1σ |
62026,4 |
3471,7 |
184,0 |
Среднее – 3σ |
-40918,6 |
-2578,5 |
-145,5 |
Среднее + 3σ |
113498,8 |
6496,8 |
348,8 |
Cv, % |
141,0 |
129,5 |
123,4 |
Коэффициент вариации (123,4–141 %) показывает высокую вероятность любого события – как снижения, так и роста курса, что характерно как для криптовалют, так и мемкоинов. Позитивный прогноз (среднее + 3σ) подтверждает, что BTC может вырасти до $113,5 тыс., ETH – до $6,5 тыс., SOL – $349. Подобный функционал в криптоботе – это аналитик и экономист в одном лице, работающий 24/7. Математическая модель торгового бота с предиктивной аналитикой – это его «сердце», определяющее успешность выбранной стратегии.
Теория вероятности в криптоботе
Криптохопперы начинают заходить на криптовалютный рынок: тому подтверждение Quantum AI с квантовыми вычислениями и Stoic AI, имеющий гибридную экосистему и несколько уровней риска. Высшим пилотажем можно считать криптоботов со встроенными формулами расчёта возможности событий, исходя из теории вероятности и независимости котировок. Формулы встраивают в функционал (пишут нативный код) или обучают ИИ правилам анализа по теории вероятности. Предположим, трейдер узнал о
создании криптовалюты несколько месяцев назад и решил инвестировать.
Он смотрит, как менялся курс за последних 100 дней. Допустим, у криптовалюты А за этот период он рос 20 дней, В — 40 дней, С — 60 дней. Но при этом рост курса А составлял $5 за день, В — 3, С — 1. Цель – узнать, какая вероятность того, что вырастут все три криптовалюты, только А, В и С, одна В и другие комбинации. Анализ выполняют несколькими способами, пошагово:
- поделив число дней роста на общую продолжительность периода – получим А 0,2; В 0,4; С 0,6;